کانال رگرسیون خطی یک شاخص فنی سه خط است که برای تجزیه و تحلیل محدودیت های بالا و پایین یک روند موجود استفاده می شود.
رگرسیون خطی ابزاری آماری است که برای پیش بینی آینده از داده های گذشته استفاده می شود. از آن برای تعیین اینکه چه زمانی ممکن است قیمت ها بیش از حد باشد ، استفاده می شود.
یک کانال رگرسیون خطی بر اساس نوسانات قیمت ، سیگنال های خرید و فروش بالقوه را می دهد.
این متشکل از سه قسمت است:
- خط رگرسیون خطی
- خط کانال فوقانی
- خط کانال پایین
خط رگرسیون خطی
یک خط رگرسیون خطی یک خط مستقیم است که به بهترین وجه متناسب با قیمت ها بین نقطه شروع قیمت و یک نقطه قیمت پایان است.
"بهترین تناسب" به این معنی است که یک خط در جایی ساخته می شود که کمترین فضای بین نقاط قیمت و خط رگرسیون خطی واقعی وجود داشته باشد.
از خط رگرسیون خطی برای تعیین جهت روند استفاده می شود.
اعمال به عنوان نقطه میانی روند.
از خط روند به عنوان قیمت "تعادل" فکر کنید ، جایی که هر حرکت بالاتر یا پایین تر از خط روند نشان دهنده خریداران یا فروشندگان بیش از حد است.
هنگامی که قیمت ها از بالا یا زیر خط منحرف می شوند ، می توانید انتظار داشته باشید که قیمت به سمت خط رگرسیون خطی برگردد.
هنگامی که قیمت ها زیر خط رگرسیون خطی هستند ، این صعودی محسوب می شود.
هنگامی که قیمت ها بالاتر از خط رگرسیون خطی هستند ، این مورد نزولی محسوب می شود.
خطوط کانال بالا و پایین
خط کانال فوقانی خطی است که به موازات خط رگرسیون خطی اجرا می شود و معمولاً یک تا دو انحراف استاندارد بالاتر از خط رگرسیون خطی است.
بالای روند را نشان می دهد.
خط کانال پایین یک خط به موازات خط رگرسیون خطی اجرا می شود و معمولاً یک تا دو انحراف استاندارد در زیر خط رگرسیون خطی است.
این نشانگر پایین روند است.
خطوط کانال بالا و پایین به طور مساوی از خط رگرسیون خطی فاصله می گیرند
تنظیم پیش فرض انحراف استاندارد مورد استفاده "1" است که به این معنی است که 68 ٪ از کل حرکات قیمت بین آن خطوط کانال بالا و Lowe وجود دارد ،
هنگامی که قیمت خارج از کانال ها شکسته می شود ، سیگنال های خرید و فروش تولید می شوند.
انواع کانال های رگرسیون خطی
بسته به جهت روند ، دو نوع کانال رگرسیون خطی وجود دارد:
- کانال رگرسیون خطی صعودی
- کانال رگرسیون خطی نزولی
این دو نوع کانال رگرسیون بر اساس شیب آنها تعریف شده است.
کانال رگرسیون خطی صعودی
کانال رگرسیون خطی صعودی نشانگر روند صعودی است. قیمت در حال افزایش است و شیب رگرسیون خطی مثبت است.
کانال رگرسیون خطی نزولی
کانال رگرسیون خطی نزولی نشانگر روند نزولی است. قیمت در حال کاهش است و شیب رگرسیون خطی منفی است.
چگونه کانال رگرسیون خطی را ترسیم کنیم
برای ترسیم کانال رگرسیون خطی ، به سادگی ابتدای یک روند را انتخاب کرده و نشانگر را به نقطه دیگری از روند بکشید.
سه خط کانال رگرسیون خطی بسته به بالا و پایین روند خود تنظیم می شود.
کانال رگرسیون خطی (خط میانی) به طور خودکار بین کانال های فوقانی و تحتانی ظاهر می شود.
نحوه استفاده از کانال رگرسیون خطی
تجارت کانال رگرسیون خطی شامل توجه به قیمت هر زمان که با یکی از سه خط تعامل داشته باشد ، می باشد.
هر بار که قیمت با کانال بالا یا پایین در تعامل است ، باید انتظار داشته باشید که یک نقطه عطف بالقوه در نمودار قیمت را ببینید.
سیگنال بخرید
اگر انتظار ادامه روند را دارید و قیمت زیر خط کانال پایین قرار می گیرد ، این باید یک سیگنال خرید در نظر گرفته شود.
شما می توانید با صبر کردن برای افزایش قیمت و بسته شدن در داخل کانال رگرسیون خطی منتظر تایید باشید.
فروش سیگنال
اگر انتظار ادامه روند را دارید و قیمت بالاتر از خط کانال بالایی است، این باید به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود.
می‌توانید با صبر کردن برای کاهش قیمت و بسته شدن در داخل کانال رگرسیون خطی، منتظر تأیید باشید.
تغییر روند
هنگامی که قیمت در خارج از کانال رگرسیون خطی برای دوره های زمانی طولانی بسته می شود، این اغلب به عنوان یک سیگنال اولیه تعبیر می شود که روند فعلی ممکن است پایان یابد و ممکن است یک روند معکوس نزدیک باشد.
بیش از حد خرید/فروش زیاد
استفاده از انحراف استاندارد می تواند به شما این ایده را بدهد که چه زمانی ممکن است قیمت ها نسبت به روند بلندمدت بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش شوند.
شرایط مرتبط
کانال Keltner یا KC یک نشانگر فنی است که از باندها (یا کانال‌های) مبتنی بر نوسان تشکیل شده است که در بالا و پایین‌تر از میانگین متحرک تنظیم شده‌اند. کانال ها معمولاً دو محدوده میانگین واقعی تنظیم می شوند.
کانال روند مجموعه ای از خطوط روند موازی است که با بالا و پایین بودن عملکرد قیمت دارایی تعریف می شود. یک کانال روند، که گاهی اوقات کانال قیمت نیز نامیده می شود، زمانی رخ می دهد که قیمت در حال حرکت است.
کانال صعودی یک الگوی نموداری است که از دو خط روند صعودی تشکیل شده است که در بالا و پایین قیمت نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت است. کانال صعودی همچنین به عنوان "افزایش" شناخته می شود.
یک کانال نزولی یک الگوی نموداری است که از دو خط روند نزولی که در بالا و پایین قیمت ترسیم شده‌اند، تشکیل شده است که سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهد. الگوی کانال نزولی نیز به عنوان شناخته شده است.
یک کانال افقی یک الگوی نموداری است که از دو خط روند موازی که در بالا و پایین قیمت ترسیم شده اند، تشکیل شده است که نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت کانال های افقی است که به عنوان افقی نیز شناخته می شوند.
