شاخص متوسط در حال حرکت یکی از اساسی ترین ابزارهای تحلیل فنی فارکس است. این یک خط عقب مانده در نمودار است که عملکرد قیمت را صاف می کند. دلیل تاخیر این است که میانگین متحرک به طور متوسط تعداد مشخصی از دوره ها را در نمودار قرار می دهد.

عملکرد اصلی میانگین متحرک فراهم کردن حس جهت کلی روند به معامله گر است ، اما همچنین می تواند سیگنال هایی را برای حرکت قیمت های آینده فراهم کند. علاوه بر این ، خط متوسط متحرک می تواند به عنوان یک منطقه پشتیبانی و مقاومت مهم عمل کند. دلیل این امر این است که عمل قیمت تمایل دارد با برخی از سطوح روانشناختی خاص در نمودار مطابقت داشته باشد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

میانگین متحرک را محاسبه کنید

هر میانگین متحرک منوط به محاسبه است ، که خروجی را می توان در نمودار قیمت ترسیم کرد.

تصور کنید که در نمودار EUR/USD یک میانگین متحرک ساده 5 دوره (SMA) دارید. این بدان معنی است که هر دوره در SMA به طور متوسط 5 دوره قبلی در نمودار به شما می دهد.

به این ترتیب ، اگر قیمت یورو/دلار افزایش یابد ، SMA بعد از 5 دوره افزایش می یابد. اگر در پنج دوره متوالی 1. 1000 ، 1. 1100 ، 1. 1200 ، 1. 1300 و 1. 1400 را به خود اختصاص دهد ، 5 دوره SMA به ما ارزش می دهد:

(1. 1000 + 1. 1100 + 1. 1200 + 1. 1300 + 1. 1400) / 5 = 1. 1200

به همین دلیل میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است - زیرا برای نشان دادن یک مقدار به تعداد مشخصی از دوره ها نیاز دارد. در رابطه با آن ، میانگین متحرک می تواند به هر دوره ای که می خواهید تنظیم شود.

اینگونه است که یک میانگین متحرک به نمودار نگاه می کند:

این یک نمودار قیمت با دو میانگین حرکت ساده روی آن است. خط آبی یک SMA 5 دوره ای است که 5 دوره در نمودار را در نظر می گیرد تا یک مقدار را نشان دهد. خط قرمز یک SMA 20 دوره ای است که 20 دوره از نمودار را در نظر می گیرد تا یک مقدار را نشان دهد.

توجه کنید که SMA قرمز 20 دوره ای از SMA 5 دوره آبی کندتر است. این نرمتر است و نسبت به نوسانات قیمت کوچک واکنش نشان نمی دهد. دلیل این امر این است که SMA 20 دوره دوره های بیشتری را در نظر می گیرد. به این ترتیب ، اگر ما یک تغییر سریع قیمت داشته باشیم که برای یک دوره ادامه داشته باشد و سپس قیمت به حالت عادی باز می گردد ، 19 دوره دیگر این نوسان را خنثی می کند. محاسبه زیر را مشاهده کنید:

فرض کنید قیمت برای 10 دوره روی 1. 50 باقی بماند. در دوره یازدهم، قیمت به 1. 55 می رسد - حرکت قابل توجهی 500 پیپ. سپس در طی 9 دوره بعدی قیمت باز می گردد و دوباره روی 1. 50 باقی می ماند. SMA دوره 20 چه چیزی را نشان خواهد داد؟

(19 × 1. 50 + 1. 55) / 20 = 1. 5025 (مقدار SMA دوره 20)

حالا فرض کنید قیمت برای دوره اول از 1. 50 شروع می شود. سپس در طول دوره دوم قیمت به 1. 55 می رسد. سپس برای سه دوره بعدی قیمت برمی گردد و دوباره روی 1. 50 باقی می ماند. SMA 5 دوره ای ما چه چیزی را نشان خواهد داد؟

(4 × 1. 50 + 1. 55) / 5 = 1. 5100 (مقدار SMA 5 دوره)

بنابراین، در مورد اول ما یک مقدار 1. 5025 داریم که به سختی از محدوده قیمت پایه 1. 50 متمایز می شود. در مورد دوم ما یک مقدار 1. 5100 داریم که 75 پیپ بیشتر است. بنابراین در اصل، SMAهای بزرگتر نسبت به نوسانات میله قیمت واکنش بهتری نشان می دهند.

انواع میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین متحرک بسته به نحوه محاسبه آنها وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از خطوط میانگین متحرک، عملکرد قیمت اخیر را سنگین‌تر از عملکرد قیمت گذشته ارزیابی می‌کنند، برخی دیگر با تمام اقدامات قیمت برای کل دوره یکسان برخورد می‌کنند. اکنون به برخی از محبوب ترین انواع میانگین متحرک می پردازیم:

میانگین متحرک ساده (SMA)

در بالا ساختار رایج ترین میانگین متحرک - میانگین متحرک ساده را مشاهده کردید. فقط میانگین حسابی دوره های روی نمودار را نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک دیگر است که معامله گران فارکس اغلب از آن استفاده می کنند. به نظر همان میانگین متحرک ساده در نمودار است. با این حال، محاسبه EMA با محاسبه SMA متفاوت است. دلیل این امر این است که EMA تاکید بیشتری بر دوره های اخیر دارد. این فرمول میانگین متحرک نمایی است که برای محاسبه EMA استفاده می شود.

بیاموزید که چه چیزی در بازارهای فارکس کار می کند و چه چیزی مفید نیست…. به خبرنامه رایگان من بپیوندید که حاوی نکات و استراتژی های کاربردی است تا تجارت خود را سودآور کنید….. برای عضویت اینجا را کلیک کنید

EMA = M x P + (1 – M) x (EMA قبلی)

• م: ضریب
• پ: قیمت فعلی
• EMA قبلی: مقدار قبلی EMA. اگر مقدار EMA قبلی وجود ندارد، از مقدار SMA همان دوره استفاده کنید.

حالا باید ضریب را محاسبه کنیم. این مربوط به فرمول دیگری است:

• M = 2 / n + 1
• م: ضریب
• n: دوره های مربوطه

حال بیایید یک EMA 20 دوره ای را محاسبه کنیم. ابتدا ضریب را محاسبه می کنیم.

• M = 2 / 20 + 1
• M = 2/21
• M = 0. 095 (0. 0952380952380952)

اکنون EMA فعلی را محاسبه خواهیم کرد. با این حال ، ما به یک مقدار EMA قبلی نیاز خواهیم داشت. بیایید بگوییم مقدار EMA قبلی 1. 40 و قیمت فعلی 1. 38 است. ما مقادیر خود را در فرمول اعمال می کنیم:

• EMA = M x P + (1 – M) x (EMA قبلی)
• m = 0. 095
• P = 1. 38
• EMA قبلی = 1. 40
• EMA = 0. 095 x 1. 38 + (1 - 0. 095) x 1. 40
• EMA = 0. 1311 + 0. 905 x 1. 40
• EMA = 0. 1311 + 1. 267
• ema = 1. 3981

چند برابر که محاسبه کردیم تأکید بر دوره های اخیر را تعیین می کند. به این ترتیب ، هرچه دوره های بیشتری وجود داشته باشد ، تأکید کمتر خواهد بود ، زیرا دوره های بیشتری را در بر می گیرد. حالا بگذارید نحوه تفاوت EMA را با SMA در نمودار زیر به شما نشان دهم:

این نمودار روزانه EUR/USD با میانگین حرکت قرمز و 50 روزه آبی است. رنگ قرمز یک SMA 50 دوره ای و آبی یک EMA 50 دوره ای است. همانطور که گفتیم ، EMA و SMA متفاوت هستند و آنها با هم حرکت نمی کنند ، زیرا EMA بر دوره های اخیر تأکید می کند.

حالا به Black Ellipse و Arrow Black در نمودار نگاه کنید. توجه کنید که شمع های بیضی بزرگ و صعودی هستند و این نشانگر افزایش قوی قیمت است. این زمانی است که EMA آبی بالاتر از SMA قرمز تغییر می کند ، زیرا تأکید EMA بیشتر روی این شمع ها قرار می گیرد.

میانگین متحرک وزنی حجم (VWMA)

میانگین متحرک وزنی حجم ساختار مشابهی با میانگین متحرک نمایی دارد.

تفاوت این است که VWMA بر دوره هایی با حجم بالاتر تأکید می کند. اینگونه است که یک VWMA 5 دوره ای محاسبه می شود:

5-period vwma = (p1 x v1) + (p2 x v2) + (p3 x v3) + (p4 x v4) + (p5 x v5) / (v1 + v2 + v3 + v4 + v5)

• پ: قیمت دوره مربوطه
• V: حجم در دوره مربوطه

بنابراین ، هرچه حجم یک دوره بیشتر باشد ، تأکید بیشتر بر این دوره خواهد بود. نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

این نمودار ساعتی یورو/دلار است که افزایش سریع قیمت در حجم زیاد را نشان می دهد. ما دو میانگین متحرک در نمودار داریم. خط قرمز یک میانگین حرکت ساده 50 دوره است و خط صورتی یک میانگین متحرک با وزن 50 دوره ای است.

در بیضی سیاه شاهد افزایش سریع قیمت هستیم. در میدان سیاه می بینیم که افزایش قیمت به دلیل حجم زیاد معاملات در یورو/دلار است. به همین دلیل است که VWMA در این زمان بالاتر از SMA تغییر می کند - حجم زیاد است و VWMA بر خوانش حجم بالاتر تأکید می کند.

تجزیه و تحلیل روند با میانگین متحرک

متقاضیان متوسط در حال حرکت می توانند به ما در شناسایی آغاز و پایان یک روند کمک کنند. روش متوسط معاملات در حال حرکت شامل چند سیگنال است که به ما می گویند چه موقع آماده ورود و خروج از بازار هستیم. بیایید در مورد این موارد بیشتر صحبت کنیم.

قیمت از خط متوسط متحرک عبور می کند

ابتدایی ترین سیگنال متوسط در حال حرکت است که قیمت از میانگین متحرک عبور می کند. وقتی قیمت میانگین متحرک را به سمت بالا می شکند ، یک سیگنال صعودی می گیریم. و در سمت تلنگر ، هنگامی که قیمت میانگین حرکت را به سمت پایین می شکند ، یک سیگنال نزولی می گیریم.

این نمودار 4 ساعته USD/JPY برای ژانویه-فوریه 2016 است. ما یک SMA 20 دوره ای در نمودار داریم. تصویر چهار سیگنال ناشی از عملکرد قیمت و تعامل متوسط خط را نشان می دهد.

در حالت اول ، قیمت SMA 20 دوره را در جهت صعودی می شکند. این یک سیگنال طولانی ایجاد می کند. قیمت پس از آن افزایش می یابد. سیگنال دوم در نمودار نزولی است. با این حال سیگنال یک شکست کاذب است و قیمت آن به سرعت از SMA باز می گردد. سپس قیمت SMA 20 دوره را در جهت نزولی ایجاد می کند و یک سیگنال کوتاه ایجاد می کند. قطره زیر کاملاً قوی و پایدار است.

اگر با این استراتژی تجارت کنید ، باید به یاد داشته باشید که به طور کلی ، هرچه دوره های موجود در میانگین متحرک بیشتر باشد ، سیگنال قابل اطمینان تر است. و بسیاری از معامله گران که از یک سیستم متوسط متحرک ساده پیروی می کنند ، میانگین حرکت 50 روزه و خط متوسط حرکت 200 روزه را بسیار نزدیک تماشا می کنند. با این حال ، هنگام استفاده از میانگین متحرک بالاتر ، تاخیر خط میانگین متحرک به عملکرد قیمت فعلی نیز بیشتر خواهد بود. این بدان معنی است که هر سیگنال دیرتر از زمانی خواهد بود که ما از میانگین متحرک با دوره های کمتری استفاده می کنیم.

این همان نمودار USD/JPY است ، اما این بار ما یک SMA 30 دوره ای در نمودار به همراه SMA اصلی 20 دوره داریم. توجه کنید که SMA 30 دوره آبی سیگنال جعلی را جدا می کند. با این حال ، سیگنال برای روند نزولی قوی دیرتر از SMA 20 دوره (قرمز) است. سیگنال طولانی در پایان روند نیز بعداً می آید. به خاطر داشته باشید که هیچ خط متوسط متحرک بهینه ای وجود ندارد که بتواند در همه بازارها یا حتی در همان بازار استفاده شود. این یک نکته مهم است که باید در هر استراتژی تجاری مبتنی بر متوسط حرکت شود.

حرکت متقاطع متوسط

یک سیگنال متقاطع متوسط متحرک شامل استفاده از بیش از یک میانگین متحرک است. برای به دست آوردن یک متقاطع متوسط در حال حرکت ، ما باید میانگین حرکت سریعتر را ببینیم که میانگین آهسته تر حرکت می کند. اگر متقاطع در جهت صعودی باشد ، سیگنال طولانی می گیریم. اگر متقاطع در جهت نزولی باشد ، یک سیگنال کوتاه دریافت می کنیم.

نمودار شمعدان در بالا نمودار H4 جفت GBP/USD Forex را برای 19 مه-16 ژوئیه 2016 نشان می دهد. خط قرمز یک SMA 30 دوره ای است و خط آبی یک SMA 50 دوره ای است. به این ترتیب ، SMA قرمز سریعتر از SMA آبی است که سیگنال متقاطع را ایجاد می کند. ما سه حرکت گرایش در نمودار داریم. برای هر یک از اینها ما یک متقاطع متوسط متحرک در نمودار داریم. فلش های سیاه به شمع اشاره می کنند که به زمان کراس اوور SMA پاسخ می دهد.

معامله گران می توانند از کراس اوور به عنوان نقاط ورود برای معاملات خود استفاده کنند. برخی از معامله گران از کراس اوور به عنوان نقاط خروج نیز استفاده می کنند. با این حال ، اگر می خواهید بر اساس یک سیگنال متوسط در حال حرکت از بازار خارج شوید ، دو گزینه دیگر دارید. شما می توانید از تجارت خود خارج شوید وقتی قیمت میانگین حرکت سریعتر را بشکند ، یا وقتی قیمت میانگین حرکت کندتر را می شکند. لازم نیست هنگام خروج از تجارت بر اساس استراتژی متوسط حرکت خود ، منتظر کراس اوور باشید.

سطح متوسط متحرک مهم

حتی اگر یک معامله گر فارکس استراتژی معاملاتی خود را بر اساس میانگین های حرکت قرار ندهد ، آنها هنوز هم باید اقدامات قیمت را در سطح متوسط حرکت در نمودار مطالعه کنند. دلیل این امر این است که ، در بسیاری از موارد ، عمل قیمت با سطح متوسط حرکت بسیار مهم مطابقت دارد. برخی از مهمترین سطح متوسط در حال حرکت عبارتند از SMA 50 دوره ، 100 دوره SMA ، SMA 150 دوره و SMA 200 دوره. همانطور که می بینید ، این میانگین های متحرک از نظر دوره نسبتاً بزرگ هستند. اما به همین دلیل است که آنها از نزدیک به عنوان مناطق مورد علاقه مورد توجه قرار می گیرند. این سطوح از نظر پشتیبانی و مقاومت مهم در نظر گرفته می شوند. تصویر زیر میانگین مهم در حال حرکت در عمل را به شما نشان می دهد.

این نمودار ماهانه یورو/دلار است که دوره بین سالهای 2007 و 2016 را پوشش می دهد. خط آبی در نمودار یک SMA 150 دوره است. توجه کنید که دو بار قیمت یورو/دلار SMA 150 دوره را به عنوان پشتیبانی آزمایش کرد. این دو آزمایش در اواسط سال 2010 و اواسط سال 2012 اتفاق افتاد. سپس در اواسط سال 2014 قیمت برای یک آزمایش جدید به SMA 150 دوره کاهش یافت. با این حال ، SMA در جهت نزولی به شدت شکسته شد و قیمت یورو/دلار را به پایین 12 سال رساند.

در اینجا مثال دیگری است:

این مثال دیگری از میانگین متحرک در نمودار روزانه USD/JPY است. تصویر یک خط میانگین متحرک 200 روزه را در نمودار نشان می دهد. قیمت SMA 200 روزه را می شکند و سپس آن را به عنوان مقاومت آزمایش می کند. این نشان دهنده اهمیت SMA 200 دوره ای در نمودار بازه زمانی روزانه است.

معاملات میانگین متحرک فیبوناچی

یک رابطه روانشناختی بین نسبت های فیبوناچی و میانگین های متحرک معین وجود دارد. معامله گران می توانند از میانگین متحرک مبتنی بر فیبوناچی برای کمک به کشف مناطق پشتیبانی و مقاومت پویا در نمودار قیمت استفاده کنند. بیایید نگاهی به مثال بیندازیم:

تصویر بالا نمودار روزانه GBP/USD را برای سپتامبر 2013 تا آگوست 2014 نشان می دهد. سه میانگین متحرک ساده بر روی نمودار رسم شده است که با اعداد فیبوناچی زیر مطابقت دارد:

آبی: SMA 8 دوره

قرمز: SMA 21 دوره

زرد: SMA دوره 89

همانطور که می بینید، دوره های عددی این SMA ها از دنباله معروف فیبوناچی گرفته شده است:

1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، و غیره.

در نمودار بالا، از میانگین متحرک ساده 89 دوره ای زرد به عنوان پشتوانه یک روند صعودی قوی استفاده می کنیم. در عین حال، متقاطع های SMA های 8 دوره آبی و قرمز 21 دوره می توانند برای دستیابی به نقاط ورود و خروج دقیق از موقعیت های معاملاتی بالقوه استفاده شوند. در مثال ما، 5 راه اندازی تجارت بالقوه خوب در راه صعود داریم. هنگامی که قیمت SMA زرد دوره 89 را به عنوان یک پشتیبان آزمایش می کند و به سمت بالا پرش می کند، زمانی که SMA های آبی و قرمز پس از جهش به سمت بالا عبور می کنند (دایره های سبز) سیگنال طولانی می آید. سیگنال خروج پس از یک متقاطع در جهت مخالف (دایره قرمز) می آید.

توجه داشته باشید که پس از آخرین فرصت طولانی، قیمت کابل از طریق SMA زرد دوره 89 کاهش می یابد و سیگنال معکوس قوی می دهد.

در تمام مثال‌های بالا، از میانگین‌های متحرک ساده استفاده کردیم، زیرا رایج‌ترین مورد استفاده در معاملات فارکس است. با این وجود، استراتژی‌های معاملاتی بالا با میانگین‌های متحرک متفاوت - نمایی، حجمی و غیره - به همین شکل عمل می‌کنند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

• شاخص میانگین متحرک یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس است.

• بر اساس معیارهای میانگین دوره ها انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد. برخی از پرکاربردترین میانگین های متحرک عبارتند از:
  • میانگین متحرک ساده (SMA): یک میانگین حسابی ساده از دوره های انتخاب شده است.
  • میانگین متحرک نمایی (EMA): بر دوره های اخیر تاکید دارد.
  • میانگین متحرک وزنی (VWMA): بر دوره هایی با حجم معاملات بالاتر تأکید می کند
  • میانگین حرکت می تواند برای دریافت سیگنال های ورود و خروج در نمودار استفاده شود. دو سیگنال متوسط در حال حرکت اساسی هستند
    • قیمت از میانگین متحرک عبور می کند
    • متقاطع متوسط متحرک چندگانه
    • برخی از مهمترین سطح متوسط در حال حرکت عبارتند از:
      • SMA 50 دوره ای
      • SMA 100 دوره
      • SMA 150 دوره
      • 200 دوره SMA
      • معامله گران می توانند تجارت فیبوناچی را با افزودن میانگین های متحرک ، که به شماره های فیبوناچی از دنباله شناخته شده پاسخ می دهند ، پیاده سازی کنند. برخی از بیشترین استفاده ها عبارتند از:
        • 8-دوره SMA
        • 21-دوره SMA
        • 89 دوره SMA

        گوش کن ...

        تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.< pan> میانگین متحرک وزنی حجم (VWMA): بر دوره هایی با حجم معاملات بالاتر تأکید می کند