آیا تا به حال فکر کرده اید که ساخت ربات شخصی خود چگونه است؟شاید شما دوست ندارید که ربات ها در بازار عادت کنند. در هر صورت ، این مقاله برای شما مناسب است ، زیرا چگونه می توانید ربات تجارت الگوریتمی خود را بسازید.
دسترسی رایگان به مدت 3 روز
دسترسی کامل به برنامه طرفدار ما
ساختن ربات شما به شدت در مورد مفهوم استراتژی ها و کار با داده ها می چرخد ، از این رو ، نیمه اول مقاله به موضوعات مربوط به همه چیز مربوط می شود. نیمه دوم فنی تر است و به مهارت های برنامه نویسی و جوانب مثبت/منفی از داشتن ربات شخصی شما اشاره دارد.
ساخت ربات خود: معرفی
معاملات بازار مالی فرصت های مختلفی را برای کسب درآمد ارائه می دهد ، اما اگر راه خود را نمی دانید ، می تواند چالش برانگیز باشد. با این حال ، اعتبار به ربات های معاملاتی خودکار ، به معامله گران جدیدی که به دنبال کسب سود مناسب از بازار هستند ، فرصتی داده است. آنها تمام جنبه های تجارت را برای شما مدیریت می کنند.
اگر با مفهوم خودکار ربات تجارت خودکار ناآشنا هستید ، در اینجا شانس شما برای یادگیری اصول اولیه و استفاده از تجربه خود برای طراحی ربات تجارت الگوریتمی خود وجود دارد!از طرف دیگر ، اگر شما یک ایده اساسی در مورد نحوه عملکرد بازار و آنچه در شرایط مختلف بازار انجام می دهید ، دارید ، آماده ساخت ربات خود هستید.
ربات تجاری چیست؟
یک ربات بازرگانی یک کلمه ساده برای تجارت الگوریتمی است که به مجموعه ای از چندین شاخص معاملاتی متکی است تا تعیین کند که آیا در یک زمان معین یک دارایی را خریداری یا فروش می کند. همچنین باید توجه داشته باشید که می توانید پارامترهای خود را تنظیم کرده و استراتژی تجارت خود را برای نتایج بهینه بهینه کنید.
در اصل ، رباتهای تجاری با دقت بر بازار نظارت می کنند و بر اساس تنظیمات قبلاً تعریف شده ، معاملات را اجرا می کنند. این کار را با سرعت و دقت بهینه انجام می دهد. رباتهای تجاری می توانند صد برابر سریعتر از انسان پاسخ دهند - از این رو ویژگی های کارآمد آنها از این مسئله خارج است.
ربات های تجاری شامل استراتژی های بسیاری است: شما می توانید ربات های داوری ، ربات های پوسته پوسته شدن ، ربات های روند رو به رشد ، میانگین برگشت و موارد دیگر را پیدا کنید.
چرا ربات تجارت خود را بسازید؟
بیشتر شرکت کنندگان در بازار مالی ، از جمله رمزنگاری ، سهام و معامله گران فارکس از سیستم های خودکار استفاده می کنند ، زیرا مزایای بسیاری را ارائه می دهند. به عبارت ساده تر ، می توانید در وقت خود صرفه جویی کنید ، در حالی که یک سیستم از طرف شما تجارت می کند.
به عبارت دیگر ، شما می توانید آن را فقط یک بار تنظیم کنید و به تجارت خود توجه کنید ، و گاهی اوقات ربات را فقط در مورد بررسی کنید. رباتها همچنین 100 ٪ احساسی کمتر از معامله گران هستند ، که این امر به معنای تجارت عاطفی نیست. در نتیجه ، بدون حرص و آز ، ترس یا خسارات مربوطه. غیرقابل تصور بسیاری از معامله گران به دلیل این جفت ثروت از دست داده اند.
Last but not least, bots trade 24/7, unlike humans. Time in the market >زمان بندی بازار ، قانون طلایی در آثار.
خلاصه ، ربات شخصی شما ممکن است باعث صرفه جویی در وقت ، افزایش سود و باز کردن 100 ٪ سفارشی سازی فقط چند ارائه دهنده نرم افزار خودکار شود.
ساخت یک ربات: استراتژی های تجارت الگوریتمی
استراتژی ها مجموعه ای از کدها هستند که به طور خودکار سفارشات را بدون تعامل انسانی اجرا می کنند. در عوض ، استراتژی های تجارت الگوریتمی مستلزم تصمیم گیری در مورد معاملات بر اساس قوانین از پیش ساخته شده است.
این قوانین معمولاً مبتنی بر زمان بندی ، قیمت گذاری ، کمیت و سایر ابزارهای معاملاتی سودآوری است. تجارت الگوریتمی با از بین بردن تأثیر احساسات انسانی بر تجارت ، پتانسیل کسب سود را افزایش می دهد. برخی از استراتژی های معاملاتی بهترین اتم شده در بازار در زیر ذکر شده است.
داوری
این استراتژی شامل خرید یک دارایی دارای فهرست دوگانه با قیمت کمتر در یک بورس و فروش آن با قیمت بالاتر است. آربیتراژ سود تقریباً بدون ریسک را فراهم می کند. علاوه بر انجام این کار در دو صرافی، رباتهای آربیتراژ همچنین می‌توانند از قیمت موجود در دو بازار، به عنوان مثال، در بازار نقطه‌ای و آتی استفاده کنند.
بهترین‌های بازار را بررسی می‌کند و از الگوریتم‌هایی برای کشف چنین تفاوت‌های قیمتی و ثبت سفارش‌های فوری استفاده می‌کند. استقرار یک ربات معاملاتی خودکار برای آربیتراژ کریپتو، زمان انجام هر معامله را کاهش می‌دهد و می‌تواند صدها تراکنش را انجام دهد. در نتیجه، ربات سودهای متعدد و در عین حال کوچک و ثابتی به دست می آورد که بعداً به سودهای بلندمدت تبدیل می شود.
استراتژی بازگشت میانگین
مفهوم معاملات برگشت متوسط حول محور نوسانات بازار می چرخد. بازار برای یافتن نقطه تعادل در نهایت حرکت می کند. به عبارت دیگر، بازار همیشه به میانگین میانگین باز می گردد، در بیشتر موارد فقط مسئله زمان است [برخی استثناها آنقدر جزئی هستند که نادیده گرفته می شوند]
ربات های الگوریتمی بازگشت میانگین زمانی وارد معاملات می شوند که قیمت ها از میانگین انحراف داشته باشند. هنگامی که قیمت به عقب برگشت، ربات معامله را برای کسب سود می بندد. یک ربات بازگشت متوسط اساساً به دنبال باندهای بولینگر و شاخص‌های شاخص قدرت نسبی (RSI) است تا تعیین کند چه زمانی ممکن است حرکت قابل توجهی رخ دهد. برای مثال، RSI به وضوح نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروخته می شود. وقتی یک دارایی بیش از حد خرید یا بیش از حد فروخته می شود، تصور این است که به میانگین باز خواهد گشت.
دنبال روند
رباتهای الگوریتمی پیرو روند از بازار برای جستجوی معاملاتی که از میانگین برای مدت طولانی انحراف دارند، سوء استفاده می‌کنند. به این ترتیب، معمولاً یک استراتژی تجاری بلند مدت است. برخلاف استراتژی بازگشت میانگین که شامل نوسان قیمت دارایی بین دو نقطه است. دنبال کردن روند به این معنی است که الگوریتم بیان می کند که روند ادامه خواهد داشت و به میانگین باز نمی گردد. اغلب اوقات، استراتژی پیروی از روند منجر به معاملات برنده کمتری می شود، زیرا تشخیص زمان وقوع یک روند بسیار سخت است.
زمان بندی بازار
استراتژی‌های زمان‌بندی بازار شامل تست زنده، بک‌آزمایی و آزمایش پیش‌رو می‌شود. بک تست اولین مرحله در زمان بندی بازار است و مستلزم تکرار معاملات فرضی با استفاده از داده های یک دوره نمونه است.
تست فوروارد مرحله دوم زمان‌بندی بازار است و مستلزم اجرای الگوریتم‌ها بر روی داده‌های نمونه است تا بررسی شود که آنها مطابق انتظار در آزمون بک‌آست کار می‌کنند.
مرحله آخر، آزمایش زنده است، که به توسعه دهنده نیاز دارد تا معاملات بلادرنگ را با مدل هایی که بک تست شده و آزمایش شده اند مقایسه کند.
تست برگشت و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی Algo
بک تست فرآیندی برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی تجاری یا ابزار تحلیلی با استفاده از داده های گذشته است. برای مثال، فرض کنید استراتژی معاملاتی شما خرید یک دارایی است که در نمودار 24 ساعته 5 درصد کاهش یابد. ربات بک تست شما یک بررسی پس‌زمینه تاریخچه قیمت دارایی را اجرا می‌کند و هنگامی که واقعاً سقوط کرد، معامله را آغاز می‌کند.
این بخش مهمی از ایجاد یک استراتژی تجاری موفق است. این فرآیند تعیین می‌کند که آیا یک استراتژی تجاری خاص برای استفاده شما خوب است یا خیر. همچنین، حداقل به ایجاد نقاط ورود و خروج بازار و همچنین اندازه موقعیت کمک می کند.
یکی دیگر از بخش های مهم بک تست این است که می توانید یک استراتژی خاص را بهینه کنید. این فرآیند به شما امکان می دهد با تغییر پارامترهای مرتبط مانند کمیت یا مقادیر با آن استراتژی و ارزیابی مجدد عملکرد آن، عملکرد یک استراتژی را بهبود بخشید.
بک تست طیف گسترده ای از مزایای معاملات خودکار را ارائه می دهد. با این حال، همیشه نمی توانید هر استراتژی را بک تست کنید. به طور معمول، افزایش فراوانی یک استراتژی انعطاف پذیری را کاهش می دهد. علاوه بر این، مدل سازی دقیق اثرات اندک بازار دشوار می شود. در نتیجه، آزمون بک‌آزمایی کمتر قابل اعتماد می‌شود و منجر به تجزیه و تحلیل پیچیده یک استراتژی انتخابی می‌شود.
به کنار همه سوگیری ها، بک تست و بهینه سازی همچنان بخش مهمی از استراتژی معاملاتی الگو هستند. در حالی که داده‌های تاریخی به طور خودکار موفقیت آینده را تضمین نمی‌کنند، سیستمی که در بک‌آزمایش خوب عمل می‌کند، احتمال موفقیت در آینده به میزان قابل توجهی بیشتر است.
چرا استراتژی معاملاتی ALGO را بک تست کنید؟
بک تست به شما کمک می کند تا تعیین کنید که یک استراتژی معاملاتی در شرایط مختلف بازار چگونه نتیجه می دهد و به شما امکان می دهد استراتژی را بهتر اجرا کنید.
به همین ترتیب، Backtesting به شما این امکان را می دهد که به عنوان یک معامله گر از بین استراتژی های مختلف خود انتخاب کنید و نقاط قوت و ضعف هر کدام و نحوه به کارگیری آنها را در بازار بدانید. باید بدانید که برخی از استراتژی‌های خاص به خوبی با دیگران کار می‌کنند در حالی که برخی از ترکیب‌ها تا حدی لنگ هستند. اجرای بک تست ها داده های لازم را برای دانستن بهترین ها برای هر بازار به شما می دهد.
به طور کلی، بک تست استراتژی معاملاتی الگوریتمی ممکن است بینش های زیر را به شما ارائه دهد:
- درک نحوه عملکرد یک استراتژی خاص در بازارهای مختلف.
- نکاتی در مورد چگونگی بهبود و بهینه سازی کامل یک استراتژی
- به شما امکان می‌دهد ارزیابی کنید که آیا استراتژی شما زمانی سود می‌برد و بر اساس آن ضرر می‌کند
کدنویسی و توسعه ربات های معاملاتی الگوریتمی
پس از یادگیری اصول استراتژی های معاملاتی الگوریتمی، اگر با برنامه نویسی آشنا هستید، گزینه های متعددی برای کدنویسی ربات معاملاتی خود در دسترس شما قرار دارد. محبوب ترین آنها پایتون است. زبان های دیگر عبارتند از C++، MQL و غیره.
برای رباتهای بسیار پیشرفته، باید یادگیری ماشینی را یاد بگیرید زیرا می‌تواند به ربات شما کمک کند تا با استفاده از هوش مصنوعی (AI) خود تصمیم‌گیری کند.
اگر کدنویس یا دانشمند هسته ای نیستید، ممکن است بخواهید پیوند را با 5 نمونه کد آماده بررسی کنید. با چسبیدن به صفحه سمت چپ وب سایت می توانید نمونه های دیگری را نیز بیابید.
الزامات ضروری
برای این قطعه از پایتون استفاده خواهیم کرد. بنابراین نیاز به دانستن اصول اولیه نحوه عملکرد زبان دارد. سپس، برای آزمایش استراتژی خود باید با ابزارهای بک تست الگوریتم مانند [QuantConnect] یا TradingView آشنا شوید.
اکنون، بیایید به یک روش گام به گام فهرست شده در زیر نگاه کنیم تا اولین ربات معاملاتی الگوریتمی خود را بسازیم.
یک الگوریتم جدید ایجاد کنید
با استفاده از ابزارهایی مانند TradingView، HTML، CSS، Stack overflow و quant connect می توانید محیط کدنویسی خود را تنظیم کنید.
برای این مثال، ما از [QuantConnect] استفاده می کنیم. در داشبورد سایت، از گزینه های سمت چپ صفحه، Create New Algorithm را انتخاب کنید. شما به یک ویرایشگر با کلاس تولید شده به طور خودکار هدایت خواهید شد.
کتابخانه های مورد نیاز را وارد کنید
چندین کتابخانه برای وارد کردن و ذکر چند کتابخانه وجود دارد. این شامل پانداها، [NumPy]، Matplotlib، Seaborn، Sklearn، Keras و NLTK است.[NumPy] مناسب ترین کتابخانه ای است که ما نیاز داریم.
متغیرها را تنظیم کنید
وجوهی برای بک تست ایجاد کنید که در یک حساب واقعی استفاده می شود. تاریخ شروع و پایان آزمون بک تست را تنظیم کنید. برای ردیابی وضوح داده های مورد نظر، از تابع [AddEquity] استفاده کنید.
همچنین ، تعداد روزهایی را که ما به آنها نگاه خواهیم کرد تنظیم کنید تا بفهمیم کجا می شکنیم. یک حد پایین و بالایی را برای بازگشت تنظیم کنید. ما در این مورد از وضوح روزانه استفاده خواهیم کرد. میزان از دست دادن متوقف آخرین چیزی است که باید تنظیم کنید.
متغیر اول تأثیر می گذارد که از بین رفتن نزدیک به قیمت دارایی خواهد بود. یعنی قبل از خستگی ، 2 ٪ ضرر را تحمل می کند.
متغیر دوم تعیین می کند که چگونه توقف معاملات قیمت دارایی را ردیابی می کند. این بدان معنی است که قیمت آن را 10 ٪ دنبال می کند ، که قابل توجه است اما امکان انعطاف پذیری قیمت اضافی را فراهم می کند.
یک روش ترسیم برای داده ها را تعریف کنید
برای ساختن یک طرح از قیمت ، از روش داده استفاده خواهیم کرد. این روش معیار را ارائه می دهد که می توانیم برای ارزیابی عملکرد الگوریتم خود استفاده کنیم. این همچنین قیمت بسته شدن را تعیین می کند.
تدوین یک استراتژی معاملاتی
سه مرحله وجود دارد:
- اولین روزی که در آن روش فراخوانی شده است مشخص می شود.
- دوم تعیین می کند که روش فراخوانی شده است.
- پارامتر نهایی مشخص می کند که در این مورد از کدام روش استفاده می شود ، [Everymarketopen].
ما با تعیین طول دوره بازپرداخت Breakout شروع خواهیم کرد. اول ، ما ارزش فعلی را به ارزش دیروز در یک ابزار 60 روزه ارزیابی خواهیم کرد. این به تعیین طول پنجره Lookback کمک می کند.
برای دریافت داده ها برای 61 روز گذشته یا هر تعداد دیگر از روزها از عملکرد [History] استفاده کنید. انحراف استاندارد برای دو روز در اینجا با استفاده از ماژول [NUMPY] محاسبه می شود.
ترسیم قیمت توقف
سرانجام ، قیمت دارایی جدید را روی کنسول چاپ کنید تا در صورت تغییر ، قیمت سفارش جدید را دوبار بررسی کنید. متأسفانه ، ما نمی توانیم از عملکرد چاپ معمولی استفاده کنیم. بنابراین ، ما باید به جای خود از خود استفاده کنیم.
عملکرد اشکال زدایی معادل کمی عملکرد چاپ است. قیمت توقف موقعیت ما را در نمودار داده ای که قبلاً ساخته ایم ترسیم کنید. این به ما این امکان را می دهد تا ببینیم که چگونه قیمت توقف ما با قیمت فعلی بازار دارایی مقایسه می شود.
انجام یک پشتی
برای تعیین عملکرد الگوریتم ، یک استراتژی معاملاتی را با استفاده از داده های تاریخی شبیه سازی کنید. انجام این کار به شما امکان می دهد تا قبل از سرمایه گذاری هر پول واقعی ، نتایج را ارزیابی کرده و پتانسیل های ریسک و سودآوری را محاسبه کنید.
مزایای داشتن ربات خود
یکی از مزیت های بارز داشتن ربات شما کاهش هزینه ها است. به طور معمول ، ربات های تجاری سطح بالا ممکن است بسیار گران باشند و این یکی از مهمترین دلایلی است که افراد از آنها استفاده نمی کنند ، زیرا یک فرد متوسط ممکن است به دلیل هزینه بالای آنها نتواند آنها را تحمل کند. با این حال ، هنگامی که شما ربات تجارت خود را توسعه داده و ساختید ، کاهش آشکار هزینه وجود دارد.
یکی دیگر از گزینه های ربات مقرون به صرفه ، مجموعه ای از ربات های آماده برای 3Commas است. در صورت اشتراک یک سال مقدماتی ، ماهانه 14. 5 دلار برای یک برنامه استارت هزینه دارد. اگر به دوستان مراجعه کنید ، می توانید 25 ٪ تخفیف اضافی از قیمت دریافت کنید.
ثبات
بسیاری از معامله گران با یک برنامه معاملاتی شروع می کنند ، فقط با گذشت زمان ، آن را فراموش می کنند. تجارت را برنامه ریزی کنید ، سپس برنامه را تجارت کنید ، همانطور که گفته در جامعه سرمایه گذاری است. دومی اگر معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهید تا از برنامه معاملاتی خود به طور مداوم پیروی کنید تا به نتایج سودآور در طی یک دوره مشخص دست یابید.
پشتی
Backtesting اصطلاحی است که در معاملات برای توصیف زمان به دست می آید که یک سرمایه گذار به موقع به دنبال نشانه هایی در مورد چگونگی سرمایه گذاری در آینده است. این تکنیک به شما امکان می دهد داده های بازار تاریخی را بررسی کنید تا ببینید که آیا یک استراتژی معاملاتی بر اساس اجراهای قبلی کار خواهد کرد یا خیر. به جای حدس زدن و شاید از دست دادن پول ، ممکن است آن طرح را خودکار کنید.
مضرات داشتن ربات خود
برخی از سیستم های معاملاتی علاوه بر پشتی ، یک ابزار بهینه سازی را شامل می شوند. این ویژگی به شما امکان می دهد طیف وسیعی از ورودی ها را ارائه دهید و به برنامه دستور می دهد تا تعیین کند که کدام ورودی برای برنامه شما بهترین کار را داشته است. متأسفانه ، اگرچه یک تمرین جذاب است ، بهینه سازی یک پشتی به این روش اغلب منجر به عملکرد ضعیف می شود.
هنگامی که این اتفاق می افتد ، گفته می شود که برنامه شما بیش از حد بهینه شده است ، به این معنی که اجرای سیستم در عمل بسیار پیچیده است. این فقط روی کاغذ خوب به نظر می رسد. در نتیجه ، ایده خوبی برای شروع کوچک ، مرتب و ساده است.
نظارت بر
مانند هر نرم افزار دیگر ، رباتها نیاز به نظارت دارند و ممکن است عناصر خارجی مانند آب و هوا ، شرایط اقتصادی یا سایر ملاحظات را در نظر نگیرند. علاوه بر این ، رباتها نمی توانند بازار را مانند انسان تجزیه و تحلیل کنند. برای پیگیری عملکرد و سود در صورت انقباض بازار ، یک رویداد قو سیاه یا هر چیز دیگری باید ربات ها را بررسی کنید. ترک کردن ربات برای مدتی می تواند گران باشد.
مسائل Wi-Fi و منبع تغذیه نیز می تواند در هنگام انتظار حداقل بر روی ربات شما تأثیر بگذارد. در صورت عدم تکمیل سفارشات به موقع ، اتصال به اینترنت ضعیف می تواند منجر به ضرر قابل توجهی شود.
فکر بستن
توسعه ربات خود ممکن است در ابتدا ایده خوبی به نظر برسد ، اما کمی تحقیق از حقیقت سخت پرده برداشت-برای ساختن یک مورد به مهارت های فنی سخت نیاز دارید. در بالای مهارت های برنامه نویسی ، شما به تجربه تجارت یا حداقل درک محکم در بازار نیاز دارید. علاوه بر این ، برخی از ریاضیات ، آمار ، یادگیری ماشین و پیشینه هوش مصنوعی نیز صدمه ای نخواهد دید.
در حقیقت ، بیشتر کاربران ممکن است ربات خود را بسازند. نکته مثبت این است که آنها واقعاً به آن احتیاج ندارند ، زیرا بازار پر از راه حل های آماده برای رفتن است. حتی اگر آنها 100 ٪ سفارشی ، انعطاف پذیر ، ارزان نیستند ، [آن را کامل می نامند] ، آنها هنوز هم گزینه های مناسب برای خودکارسازی معاملات روزانه شما و اضافه کردن سود در بالا هستند.
ربات تجارت الگوریتمی چیست؟
یک ربات تجارت الگوریتمی یک کلمه ساده برای تجارت الگوریتمی است که به مجموعه ای از سیگنال های بازار متکی است تا تعیین کند که آیا در هر لحظه خاص یک جفت ارز را خریداری یا فروش می کند.
آیا یک ربات تجارت می تواند سودآور باشد؟
رباتها می توانند سودآور باشند ، به ویژه موارد قابل اعتماد مانند رباتهای 3commas DCA ، شبکه یا گزینه. میانگین ربات سطح بالا 10 ٪ تا 25 ٪ سالانه است.
ربات تجارت چقدر می تواند ایجاد کند؟
سود به عوامل زیادی بستگی دارد ، اما میانگین بازار بین 10 تا 25 درصد سالانه است.
آیا تجارت الگوریتمی دشوار است؟
بسته به مهارت و تجربه شما ، سیستم های معاملاتی ممکن است آسان یا سخت به نظر برسد. برای اینکه آن را آسان بنامید ، حداقل به مهارت های برنامه نویسی و تجارت نیاز دارید. برخی از مدرک های علمی مربوط به ریاضیات یا هوش مصنوعی نیز صدمه ای نخواهد دید. با این حال ، هرگز دیر نیست که یادگیری چیز جدیدی را شروع کنیم.
چگونه می توانم یک معامله گر الگوریتمی شوم؟
شما می توانید به یک بستر معاملاتی خودکار مانند 3Commas بپیوندید و بلافاصله بدون هیچ هزینه ای تجارت را شروع کنید. با گذشت زمان ، شما بیشتر می آموزید و ممکن است قرار گرفتن در معرض خود را افزایش دهد و به یک حرفه ای واقعی تبدیل شود. 3Commas یک منحنی یادگیری نرم و صاف را برای تازه واردان فراهم می کند.
آیا تجارت Algo ایمن است؟
تجارت Algo به عنوان یک مفهوم بی خطر است اما بسته به استراتژی تجارت و اجرای آن ممکن است خطرات معاملاتی را در پی داشته باشد. در مقایسه با معاملات منظم ، سیستم های خودکار به طور متوسط خطرات کمتری را نشان می دهند.
مثال تجارت الگوریتمی چیست؟
یک ربات را تصور کنید که BTC 5 ٪ قیمت را کاهش می دهد و به طور خودکار آن را خریداری می کند زیرا شما آن را برای انجام این کار برنامه ریزی کرده اید - این یک نمونه اصلی از تجارت الگوریتمی است.
یک رهبر اثبات شده ، موفق در ایجاد برتری عملیاتی و ایجاد تیم های با کارایی بالا با تمرکز شدید بر ایجاد ارزش و موفقیت مشتری.
