MACD - واگرایی همگرایی متوسط متحرک

شاخص واگرایی همگرایی متوسط متحرک-که به عنوان MACD شناخته می شود (تلفظ "Mac-Dee")-یکی از محبوب ترین ابزارها در همه تجزیه و تحلیل فنی است و از اواخر دهه 1970 در حال استفاده است. MACD بخشی از خانواده نوسان ساز شاخص های فنی است.

کارگزاران برتر برای تجارت تجزیه و تحلیل MACD

مهارت

مهارت ها یک برند هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از آن تنظیم شده است و 900+ ابزار را در 7 کلاس دارایی ارائه می دهد و از 0. 2 پیپ پخش می شود.

80 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

برتری

معاملات قابل اعتماد و مقرون به صرفه از سال 2009. به بیش از 900000 نفر دیگر که در 1000+ محصولات CFD تجارت می کنند بپیوندید. تجارت CFD های فارکس از 0. 0 پخش در حساب خام ما از طریق TradingView ، MT4 یا MT5. Vantage ASIC تنظیم شده و بودجه مشتری تفکیک می شود. کمتر از 2 دقیقه حساب را باز کنید.

مشتق

Deriv. com CFD و ضرب را با اهرم 1: 1000 ارائه می دهد. دسترسی به شاخص های نوسانات را منحصراً در مشتق دریافت کنید.

برای اندازه گیری ویژگی های یک روند طراحی شده است. این شامل جهت ، بزرگی و میزان تغییر آن است. بنابراین می تواند برای هر دو روند زیر و ویژگی های وارونگی قیمت استفاده شود.

MACD از دو خط مختلف تشکیل شده است و بصری به شرح زیر (نمودار پایین) ظاهر می شود:

از سه سری مختلف محاسبه می شود:

1. سری MACD: این تفاوت بین میانگین متحرک "طولانی" (EMA) و EMA "کوتاه" است.
2. سری "متوسط" یا "سیگنال" EMA از سری MACD است که در بالا توضیح داده شد.
3. سری "واگرایی" تفاوت بین سری MACD و سری متوسط است.

معنی "جابجایی میانگین متحرک واگرایی"

MACD نام خود را از میانگین های متحرک بر اساس نحوه عملکرد آنها به دست می آورد.

همگرایی مربوط به دو میانگین متحرک در حال جمع شدن است. این ممکن است به عنوان تأییدیه تعبیر شود که تغییر روند در روند وقوع است.

واگرایی می تواند دو معنی داشته باشد. این ممکن است به معنای دو میانگین در حال حرکت از هم جدا باشد ، یا اینکه روند امنیت می تواند تقویت شود.

واگرایی همچنین می تواند به اختلاف بین قیمت و خط MACD اشاره کند ، که برخی از معامله گران ممکن است اهمیت آن را نسبت دهند.

اگر در حالی که خط MACD در حال کاهش است ، قیمت بالا می رود (به نام "واگرایی منفی" یا "واگرایی نزولی") ، این می تواند نشان دهد که قیمت می تواند سقوط کند. اگر قیمت در حالی که خط MACD در حال افزایش است ، قیمت جدیدی را ایجاد می کند (به نام "واگرایی مثبت" یا "واگرایی صعودی") ، این می تواند نشان دهد که قیمت می تواند افزایش یابد.

تنظیمات MACD

MACD به طور کلی با فرم یادداشت MACD (A ، B ، C) تنظیم شده است. متغیرهای نامه نشانگر دوره های زمانی هستند.

متغیرهای A و B به دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه سری MACD ذکر شده در قسمت 1 در بالا اشاره دارند. اینها از یکدیگر کم می شوند (به عنوان مثال ، ema کوتاه ema طولانی).

این یکی از دو خط نشانگر MACD را نشان می دهد و توسط خط سفید زیر نشان داده شده است.(البته رنگ های خط بسته به نرم افزار نمودار متفاوت خواهند بود اما تقریباً همیشه قابل تنظیم هستند.)

متغیر C نشان دهنده دوره زمانی EMA گرفته شده از سری MACD در بالا است. این نمایانگر خط نارنجی در زیر به خط سفید و MACD است.

پارامترهای A ، B و C MACD به طور کلی روی MACD (12،26،9) تنظیم شده اند. این تنظیمات پیش فرض تقریباً در تمام سیستم عامل های نرم افزار Charting خواهد بود ، زیرا مواردی که به طور سنتی در نمودار روزانه اعمال شده اند.

در دوره قبلی ، هفته تجارت به جای پنج سال شش روز بود.

بنابراین ، منطق این تنظیمات این بود که EMA 12 دوره ("سریع") روند را طی دو هفته گذشته ردیابی می کند. EMA 26 دوره ("آهسته") روند ماه گذشته را ردیابی می کند. و EMA 9 دوره تفاوت بین این دو هفته و نیم گذشته را ردیابی می کند.

معامله گران همیشه آزاد می توانند آنها را به صلاحدید شخصی خود تنظیم کنند. با این حال ، از آنجا که بسیاری از بازرگانان دیگر MACD را از طریق این تنظیمات - و به ویژه در نمودار روزانه ، که محبوب ترین فشرده سازی زمان است - ردیابی می کنند - ممکن است نگه داشتن آنها مانند گذشته مفید باشد.

بخشی از دلیل اینکه تجزیه و تحلیل فنی می تواند راهی سودآور برای تجارت باشد ، به این دلیل است که سایر معامله گران همان نشانه های ارائه شده توسط این شاخص ها را دنبال می کنند. قیمت اغلب بر اساس این موارد حرکت می کند.

متفاوت از تنظیم MACD (12،26،9)

تنظیم استاندارد MACD (12،26،9) در این مورد مفید است که این همان چیزی است که همه افراد عمدتاً از آن استفاده می کنند. اما متفاوت بودن این تنظیمات برای یافتن چگونگی حرکت روند در سایر زمینه ها یا در دوره های زمانی دیگر مطمئناً می تواند از نظر ارزش نیز برخوردار باشد.

به عنوان مثال ، معامله گران می توانند از تنظیم MACD (5،42،5) استفاده کنند. هنگامی که در نمودار روزانه استفاده می شود ، این داده سریع EMA را به ارزش یک هفته داده ، EMA آهسته به ارزش دو ماه و EMA سری MACD (خط سیگنال) تا پنج دوره تبدیل می کند.

تفاوت گسترده تر بین EMA های سریع و آهسته باعث می شود این تنظیم نسبت به تغییرات در قیمت پاسخگو باشد. همچنین ، EMA کوتاه تر سری MACD تمایل به ایجاد سریع تر و مکرر خط سیگنال خط دارد. تنظیم MACD (5،42،5) در زیر نمایش داده شده است:

هرچه EMA از سری MACD کوتاه تر باشد ، سری MACD را نزدیک تر می کند. اگر EMA از سری MACD روی یک دوره تنظیم شود ، دقیقاً برابر با سری MACD خواهد بود ، همانطور که در زیر آمده است:

این گزینه ای برای کسانی است که می خواهند فقط از سری MACD استفاده کنند. تنظیم در خط سیگنال باید روی 1 (سری MACD) یا 0 (غیر موجود) تنظیم شود.

مکانیک اساسی و تفسیر MACD

هنگامی که قیمت در صعود قرار دارد ، خط سفید به طور مثبت شیب خواهد شد. EMA 12 دوره ای سریعتر به حرکت در قیمت نسبت به EMA 26 دوره پاسخ می دهد و منجر به تفاوت مثبت بین این دو می شود.

خط نارنجی (خط سیگنال)-EMA 9 دوره خط سفید (خط MACD)-روند خط سفید را ردیابی می کند. نحوه وزنه برداری EMA به جدیدترین داده ها طرفداری می کند. هنگامی که EMA-9 از MACD (12،26) عبور می کند ، این یک سیگنال نزولی محسوب می شود. این بدان معنی است که روند موجود در سهام - بزرگی و/یا حرکت آن - شروع به تغییر مسیر می کند. هنگامی که MACD (12،26) از بالاتر از EMA-9 عبور می کند ، این یک سیگنال صعودی محسوب می شود.

ما می توانیم موارد زیر را که توسط فلش مشخص شده است ، ببینیم:

همچنین دیدن MACD به عنوان هیستوگرام (نمودار نوار ، به جای یک خط) برای سهولت تجسم ، معمول است. نرم افزار نمودار معمولاً این امکان را برای شما فراهم می کند که بتوانید رنگ مقادیر مثبت و منفی را برای سهولت بیشتر در استفاده تغییر دهید.

با استفاده از متقاطع MACD (12،26) و EMA-9 سیگنال اصلی تجارت ، بسیاری از آنها هیستوگرام را ترجیح می دهند.

با این وجود لازم به ذکر است که اگر فقط از هیستوگرام استفاده کنید ، نمی توانید ببینید که خط MACD مثبت است یا منفی است ، یا اینکه این روند به عنوان بالا یا پایین تعبیر می شود. هیستوگرام تفسیر می کند که آیا این روند مثبت تر یا منفی تر شده است ، نه اینکه ممکن است خودش تغییر کند.

هیستوگرام ، به همراه نمودار استاندارد MACD و نمودار قیمت ، در زیر نمایش داده می شود:

MACD چگونه مفید است؟

MACD مبتنی بر میانگین حرکت است. از آنجا که میانگین حرکت داده های قیمت گذشته را مطابق با مشخصات تنظیمات جمع می کند ، این یک شاخص عقب مانده از نظر طبیعت است. این برنامه به سادگی برای ردیابی روند یا تغییر حرکت در سهام طراحی شده است که ممکن است با نگاه به تنهایی به راحتی اسیر نشود.

این شاخص برای سهام ، کالاها ، شاخص ها و سایر اشکال اوراق بهادار که مایع و روند هستند مفید است. برای ابزارهایی که به طور نامنظم تجارت می کنند یا محدود به محدوده هستند ، کمتر مفید است.

تفسیر فولر

MACD با استفاده از میانگین های متحرک نمایی با طول های مختلف (که گاهی اوقات به عنوان "سرعت" خوانده می شود - سریع (کوتاه) در مقابل کند (طولانی)) می چرخد. این به نشانگر اجازه می دهد تا با استفاده از خط MACD تغییرات در روند را ردیابی کند. خط سیگنال تغییرات در خط MACD را ردیابی می کند.

برای کسانی که ممکن است در گذشته حساب را مطالعه کرده اند ، خط MACD شبیه اولین مشتق قیمت با توجه به زمان است. خط سیگنال شبیه به مشتق دوم قیمت با توجه به زمان یا اولین مشتق خط MACD با توجه به زمان است.

متقاطع

متقاطع خط سیگنال

متقاطع - که اغلب "متقاطع خط سیگنال" نامیده می شود - هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند رخ می دهد. بسیاری از معامله گران این موارد را به عنوان سیگنال های تجاری صعودی یا نزولی به خودی خود می گیرند. متقاطع ممکن است به عنوان موردی تعبیر شود که روند امنیت یا شاخص تسریع شود.

اگر خط MACD به سمت بالا از خط متوسط عبور کند ، این یک سیگنال صعودی محسوب می شود. اگر خط MACD از روی خط متوسط به سمت پایین عبور کند ، این یک سیگنال نزولی محسوب می شود. این به راحتی توسط هیستوگرام MACD ردیابی می شود. سیگنال صعودی هنگامی اتفاق می افتد که هیستوگرام از منفی به مثبت می رود. سیگنال نزولی هنگامی اتفاق می افتد که هیستوگرام از مثبت به منفی می رود.

کراس اوور خط صفر

متقاطع خط صفر هنگامی اتفاق می افتد که سری MACD از روی خط صفر یا محور افقی حرکت کند. یعنی وقتی از مثبت به منفی یا منفی به مثبت می رود. این بدان معنی است که دو EMA شامل سری MACD دقیقاً برابر هستند.

اگر سری MACD از مثبت به منفی اجرا شود ، این ممکن است به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر شود. اگر از منفی به مثبت دویدید ، این می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

در حالی که متقاطع صفر ممکن است نشان دهنده تغییر در جهت یک روند باشد ، معامله گران به طور کلی بیشتر روی یک متقاطع خط سیگنال قرار می گیرند ، زیرا یک متقاطع صفر هیچ نشانه ای در خود را در میزان تغییر روند ارائه نمی دهد.

قیاس ماشین در حال حرکت

شما می توانید از نظر فیزیک اساسی یک ماشین در حال حرکت به MACD فکر کنید.

هنگامی که یک ماشین به جلو حرکت می کند (سرعت مثبت) و در حال تسریع است (سرعت در حال افزایش است) ، این بدان معنی است که از نقطه A به نقطه B سریعتر می رسد. این قیاس را می توان در هنگام مثبت بودن خط MACD و بالاتر از خط سیگنال برای قیمت اعمال کرد. این یک علامت صعودی است.

اگر ماشین در حال استراحت باشد ، سرعت آن در حال کاهش است. این می تواند به معنای تغییر جهت آن باشد حتی اگر سرعت هنوز مثبت باشد. این می تواند معادل یک متقاطع خط سیگنال باشد اما هنوز خط MACD مثبت است. برخی از معامله گران ممکن است در این مقطع به نزولی بپردازند.

اگر یک ماشین در حال معکوس (سرعت منفی) باشد و در جهت معکوس شتاب می یابد (سرعت کاهش می یابد ، یا منفی تر می شود) ، این بدان معنی است که با سرعت بیشتری از مکان قبلی خود دور می شود. این معادل تفسیر MACD از قیمت است که خط MACD منفی است (سرعت منفی) و خط سیگنال بالاتر از خط MACD (شتاب منفی) است. این یک علامت نزولی است.

حال اگر خودرو معکوس باشد (سرعت هنوز منفی است) اما بر روی ترمزها می کوبد (سرعت کمتر منفی می شود یا شتاب مثبت) ، این می تواند توسط برخی از معامله گران به عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر شود ، به این معنی که جهت می تواند تغییر کنددوره.

برخی از معامله گران فقط به شتاب توجه می کنند - یعنی متقاطع خط سیگنال (یا آنچه توسط هیستوگرام MACD بیان شده است). آنها احساس می کنند که تغییر در روند از همه مهمتر است و از آن به عنوان یک نشانگر معکوس قیمت بیشتر استفاده می کند تا مؤلفه زیر آن (خواه خط MACD مثبت باشد یا منفی - "سرعت").

از طرف دیگر ، برخی از معامله گران فقط در صورت همگام سازی سرعت و شتاب ، تجارت می کنند. یعنی ، خط MACD باید هم مثبت باشد و هم برای یک سیگنال صعودی از خط سیگنال عبور کند. یا خط MACD باید هم منفی باشد و برای سیگنال نزولی از زیر خط سیگنال عبور کند.

همانطور که گفته شد ، خط MACD بسیار شبیه به اولین مشتق قیمت با توجه به زمان است. قیاس سرعت با توجه به اینکه سرعت اولین مشتق فاصله با توجه به زمان است.

خط سیگنال بسیار شبیه به مشتق دوم قیمت با توجه به زمان یا اولین مشتق خط MACD با توجه به زمان است. علاوه بر این ، قیاس شتاب در این زمینه به عنوان شتاب دومین مشتق فاصله با توجه به زمان یا اولین مشتق سرعت با توجه به زمان است.

اهمیت فیلتر

MACD یک راه حل جادویی برای تعیین مکان بازارهای مالی در آینده نیست. گرفتن سیگنال های MACD به تنهایی یک استراتژی خطرناک است. فیلتر کردن سیگنال ها با سایر شاخص ها و روش های تجزیه و تحلیل برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب مهم است.

با توجه به MACD ، هنگامی که یک متقاطع صعودی (یعنی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند) رخ می دهد ، اما قیمت امنیت کاهش می یابد ، این به عنوان "مثبت کاذب" گفته می شود. هنگامی که یک متقاطع نزولی رخ می دهد (به عنوان مثال ، خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند) ، اما قیمت امنیت افزایش می یابد ، این یک "منفی کاذب" تلقی می شود.

با اجتناب از آن در بازارهای محدوده ، می توان از جلوگیری از سیگنال های دروغین جلوگیری کرد. در زیر ، در نیمه سمت چپ نمودار ، چندین سیگنال از متقاطع کم عمق را مشاهده می کنیم که سیگنال های خوبی را تعریف نمی کنند.

همانطور که در مورد همه شاخص های فنی وجود دارد ، گرفتن سیگنال ها از یک فقط یک احتمال کافی نیست که در یک دوره زمانی کافی به نفع شما باشد.

داشتن تلاقی از عوامل متعدد به نفع شما-به عنوان مثال ، تراز 2-3 شاخص ، الگوهای شمعدانی ، پشتیبانی/مقاومت ، تجزیه و تحلیل اساسی-احتمال انجام هرگونه تجارت خاص را بهبود می بخشد.

نمونه های تجاری

مثال شماره 1

اگر معاملات بر اساس متقاطع سری MACD و خط سیگنال انجام شود ، این بدان معنی است که شما همیشه در بازار هستید. مگر اینکه آن را با دقت بیشتری فیلتر کنید ، یا همیشه در تجارت/تجارت طولانی یا فروش/تجارت کوتاه هستید و بین این دو نوسان خواهید کرد.

نمودار روزانه زیر EUR/USD را در نظر بگیرید که در آن سیگنال خرید/طولانی یک متقاطع از سری MACD در بالای خط سیگنال است و سیگنال فروش/کوتاه یک متقاطع از سری MACD در زیر خط سیگنال است. البته وقتی متقاطع دیگری رخ می دهد ، این بدان معنی است که تجارت قبلی از جدول خارج می شود.

از این ده معاملات ، تقریباً سه نفر برنده ، دو نفر بازنده بودند و پنج نفر دیگر تقریباً نزدیک به تماس بودند.

در اینجا ما داده های قیمت حدود پنج ماه را پوشش دادیم. اگرچه در مجموع به دنبال استراتژی متقاطع خط سیگنال استاندارد از تنظیمات MACD (12،26،9) ، کمی سود حاصل می شود ، این استراتژی بیش از حد ساده است تا یک سیستم کامل را در اطراف خود بسازد.

مثال شماره 2

درعوض ، بیایید به آن اضافه کنیم تا حداقل کمی قوی تر شود. در این حالت ، ما یک میانگین متحرک ساده 50 دوره (SMA) اضافه خواهیم کرد. بدیهی است که این هنوز بسیار اساسی است ، اما این به سادگی نمونه ای از آنچه می توان برای کمک به بهبود شانس با استفاده از MACD در کنار هم با یک شاخص دیگر انجام داد.

ما این را به یک سیستم سه حاکم بر روی ورودی ها و خروج ها تبدیل خواهیم کرد.

1. معاملات را بر روی یک متقاطع خط سیگنال وارد کنید. سری MACD بالاتر از خط سیگنال یک سیگنال صعودی است. سری MACD در زیر خط سیگنال یک سیگنال نزولی است.
2. معاملات را فقط در جهت تجارت وارد کنید ، همانطور که توسط یک SMA 50 دوره ای دیکته شده است.
3. هنگامی که یک متقاطع خط سیگنال دیگر وجود دارد ، یا شیب 50 دوره SMA تغییر می کند.

تعداد معاملات از ده به سه کاهش می یابد:

پس از پالایش این سیستم ، ما همان برنده خوبی را که در اولین مورد دریافت کردیم و دو معاملات که تقریباً شکست خورده است ، می بینیم.

همانطور که در بالا ذکر شد ، این سیستم می تواند بیشتر برای بهبود صحت آن تصفیه شود. این ممکن است شامل گنجاندن سایر شاخص ها ، تجزیه و تحلیل شمعدان و الگوی نمودار ، سطح پشتیبانی و مقاومت و تجزیه و تحلیل اساسی بازار باشد.

اگر شاخص های دیگر گنجانده شده باشند ، بهتر است از آنجا عبور نکنید. اگر منتظر شش شاخص هستید تا کاملاً تراز شوند ، احتمالاً با یک نمودار بسیار کثیف و گیج کننده به پایان خواهید رسید. شما هرگز نمی خواهید به اضافه بار اطلاعات پایان دهید. محافظه کار بودن در معاملات شما و صبور بودن برای رسیدن به آنها به شما نیاز است که تجارت خوبی انجام دهد. اما اگر خیلی محافظه کار باشید ، هرگز به طور کلی تجارت نخواهید کرد. نکته اصلی دستیابی به تعادل مناسب با ابزارها و شیوه های تجزیه و تحلیل ذکر شده است.

نتیجه

MACD یکی از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده در بین تحلیلگران فنی است. این امر به شناسایی جهت روند ، سرعت آن و میزان تغییر آن کمک می کند. یک متقاطع MACD از خط سیگنال می تواند در هنگام تغییر شتاب روند کمک کند. یک متقاطع MACD از خط صفر ممکن است به عنوان روند تغییر جهت کاملاً تعبیر شود.

هنگامی که در یک صعود شتاب دهنده ، خط MACD هم مثبت و هم بالاتر از خط سیگنال انتظار می رود. در یک روند نزولی شتاب دهنده ، انتظار می رود خط MACD هم منفی باشد و هم زیر خط سیگنال.

برخی از معامله گران منحصراً روی مؤلفه شتاب MACD (متقاطع خط سیگنال خط MACD) تمرکز می کنند. با این حال ، برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که هر دو را در هم ترازی کنند.

MACD یک شاخص همه کاره است و می تواند به عنوان بخشی از کیت ابزار یک معامله گر به منظور تأیید روند و واژگونی قیمت بالقوه مورد استفاده قرار گیرد.