اندازه موقعیت-محاسبه اندازه موقعیت با توجه به خطر

"اندازه گیری موقعیت" (اصطلاحی که توسط ون کی تارپ ابداع شده است) به شما می گوید که چقدر می توانید بر اساس سطح ریسکی که انتخاب کرده اید و عملکرد استراتژی خود در یک موقعیت سرمایه گذاری کنید. این یکی از مهمترین مفاهیمی است که همه معامله گران باید درک کنند!

1. ریسک و تحقیق

نویسنده در کتاب مشهور ون کی تارپ با عنوان" راه خود را برای رسیدن به موفقیت مالی خود معامله کنید " تاکید می کند که یکی از اصول کلیدی موفقیت در تجارت این است که معامله گران همیشه باید ریسک اولیه خود را قبل از تصدی موقعیت بدانند.

او پیشنهاد می کند که این خطر باید استاندارد شود و او را تحقیق می نامد . سود خود را نیز باید به مضربی از تحقیق استاندارد شود , خطر اولیه خود را.

خطر در هر واحد یک محاسبه مستقیم از تفاوت در نقاط است, کنه, پیپ یا سنت بین نقطه ورود و توقف ضرر ضرب در حداقل مقدار مجاز از تعداد زیادی و یا پیپ ها.

برای مثال ریسک میکرو لات روی جفت یورو/دلار را در نظر بگیرید:

• اندازه میکرو لات: 1000 واحد
• قیمت ورودی: 1.19344
• توقف ضرر : 1.19621
• تفاوت بین قیمت ورودی و توقف ضرر: 0.00277

خطر دلار برای میکرو زیادی: 0.00277 * 1000 = $2.77 در این مورد, اگر سرمایه گذار مجموعه خطر خود را به عنوان R تحقیق (مقدار او می خواهد به خطر در تجارت) در $100, چه باید اندازه موقعیت خود باشد?

• اندازه موقعیت: 2 100 / $2.77 = -36 میکرو لات (این یک تجارت کوتاه است)

با استفاده از این مفهوم می توانیم اندازه موقعیت خود را بر اساس ریسک دلار انتخاب شده استاندارد کنیم. مثلا, اگر خطر واحد در مثال قبلی بود 5 5 بجای, اندازه موقعیت خواهد بود:

شما وارد موقعیتی با ریسک استاندارد و کنترل شده می شوید که مستقل از فاصله بین قیمت ورود و توقف ضرر شما است.

2. اهداف سود به عنوان تحقیق تقسیم عددی بر مضرب

سود شما می تواند به عنوان مضربی از ریسک تحقیق اولیه استاندارد شود . مهم نیست که ریسک خود را از 100 دلار به 150 دلار افزایش دهید. اگر شما در حفظ و داده ها با استفاده از تحقیق تقسیم عددی بر مضرب, شما یک تاریخ استاندارد از سیستم شما را مشاهده.

با نتایج کافی, شما قادر خواهید بود واقعا درک چگونه به خوبی سیستم شما کار می کند و همچنین ارزیابی ویژگی های خود را.

ارزش هایی مانند انتظار (الکترونیکی) , خطر متوسط/پاداش (ر) نسبت, % معاملات برنده , تعداد تحقیق برنده که سیستم تحویل (تحقیق چند) که در 1 روز, 1 هفته, 1 ماه یا 1 سال.

دانستن این اعداد بسیار مهم است زیرا به شما در رسیدن به اهداف کمک می کند.

شما در حال حاضر می دانیم چه (الکترونیکی) انتظار است. اما زیبایی این عدد این است که همراه با میانگین تعداد تراکنش ها به شما می گوید که سیستم شما در یک بازه زمانی تحویل می دهد.

به عنوان مثال فرض کنید که سیستم شما روزانه 6 معامله انجام می دهد و رقم هایش 0.45 ر .این بدان معنی است که 0.45 دلار به ازای هر دلار ریسک شده بازده دارد.

این بدان معنی است که این سیستم همچنین به طور متوسط 0.45 × 6 ر = 2.7 ر در روز تحویل می دهد و به طور متوسط می توانید انتظار داشته باشید که هر ماه 54 ر در هر ماه داشته باشید.

فرض کنید می خواهید از این سیستم استفاده کنید و هدف ماهانه شما 6000 دلار است. چه خطر خود را در هر معامله می شود?

برای پاسخ به این سوال باید 54 ر = 6000 دلار تنظیم کنید.

بنابراین ریسک شما در هر تجارت باید در یک سطح مشخص تعیین شود:

شما در حال حاضر می دانیم, برای مثال, که شما می توانید 1 18,000 در هر ماه توسط سه برابر خطر به 3 333 در هر تجارت و 3 36,000 اگر شما افزایش خطر ابتلا به 6 666 در هر تجارت. شما یک سیستم را به یک ماشین پول ساز نمایی تبدیل کرده ایم, اما با یک نگرش ریسک کنترل.

3. تنوع نتایج عملکرد

شما به عنوان یک معامله گر همچنین می خواهید بدانید که از نظر افت سرمایه از سیستم چه انتظاری دارید.

طبیعی است به 5, 9 یا 19 تلفات متوالی? و چه شانس هستند که یک سری از این تلفات رخ خواهد داد? سیستم شما بد رفتار یا در مسیر درست است? همچنین می توانید با استفاده از درصد بازندگان ( ص) به این سوال پاسخ دهید .

بیایید مورد بررسی اگر ما یک سیستم با حال 50% معاملات که برنده و نیمه دیگر از دست می دهد.

ما می دانیم که احتمال این که رویداد و رویداد ب با هم رخ می دهد احتمال این که یک رخ خواهد داد ضرب احتمال که ب رخ خواهد داد است:

برای یک سری ضررها باید احتمال باخت را در تعداد دفعات دوام سری ضرب کنیم.

بنابراین, برای یک سری از ضرر و زیان نفر:

به عنوان مثال احتمال تلفات متوالی 2 در سیستم نمونه ما این است:

و احتمال 4 تلفات متوالی خواهد بود:

• پروب_راستریک_4 = 0,5 4 = 0,0625 یا 6,25%

و احتمال 6 تلفات متوالی خواهد بود:

• پروب_راستریک_6 = 0,5 6 = 0,015625, یا 1.5625%.

و غیره و غیره.

این نتیجه ارتباط مستقیمی با احتمال از دست دادن همه چیز دارد. اگر تحقیق خود را به گونه ای است که یک سری از 6 تلفات دستمال مرطوب از تمام دارایی خود را, وجود دارد 1.56% شانس که این اتفاق خواهد افتاد با استفاده از این سیستم.

ما در حال حاضر به دست که شما نیاز به تنظیم ریسک دلار تحقیق خود را در یک مقدار به طوری که یک سری از ضرر و زیان باعث نمی شود که حساب به بیش از درصد افت سرمایه مجاز خود را.

اگر سیستم 40% از معاملات است که برنده و 60% که از دست دادن, به عنوان به طور معمول مورد در اکثر حالات پاداش/خطر? بیایید ببینید:

• پروب_کریک_2 = 0.6 2 = 36%
• پروب_کریک_4 = 0.6 4 = 12.96%
• پروب_کریک_6 = 0.6 6 = 4,66%
• پروب_کریک_8 = 0.6 8 = 1.68%

مشاهده می کنیم که احتمال سری های متوالی با همان اندازه افزایش می یابد به طوری که احتمال 8 تلفات متوالی در این سیستم اکنون همان 6 مورد قبلی است.

این به این معنی است که با سیستم های داشتن درصد پایین تر از معاملات برنده, ما باید بیشتر مراقب باشید و کاهش حداکثر خطر ما در مقایسه با یک سیستم است که درصد پیروزی بالاتر.

مثلا, اجازه دهید انجام یک ورزش برای محاسبه حداکثر خطر دلار برای این سیستم در یک account 10,000 حساب و حداکثر افت سرمایه قابل قبول 30%. همچنین می خواهیم 8 ضرر متوالی را فرض کنیم (احتمال وقوع این اتفاق 1.68 درصد اما با اطمینان از وقوع این اتفاق در زندگی یک معامله گر).

بر این اساس, ما یک سری از فرض 8 تلفات متوالی, یا 8 .

• 30% از $10,000 = 3 3,000
• 8 ریال = 3000 دلار
• حداکثر تحقیق مجاز است: 3000/8 = $375 یا 3.75% از تعادل حساب تجاری.

در نهایت, برای دریافت یک اندازه گیری به اندازه کافی دقیق از درصد از دست دادن معاملات, شما نیاز به یک سابقه سیستم خود را با بیش از 100 معاملات (تست شده در پیش, در صورت امکان, به عنوان پشت تست اغلب نتایج غیر واقعی می دهد).

شما می توانید محاسبات مشابه برای برنده سری معاملات انجام, با استفاده از % برنده معاملات به جای, و ضرب متوسط پاداش (تحقیق های متعدد).