میانگین محدوده واقعی (ATR)

میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص فنی است که در بازارهای مالی برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. محدوده ای از قیمت دارایی ها را در یک بازه زمانی معین، با در نظر گرفتن هرگونه شکاف در اقدام قیمت، تجزیه و تحلیل می کند. شاخص ATR را می توان برای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت، بسته به مدت زمانی که میانگین دوره زمانی را تعیین می کنید، استفاده کرد. به طور معمول، میانگین متحرک 14 روزه تنظیم می شود. برای اندازه‌گیری نوسانات اخیر بازار، می‌توانید میانگین کوتاه‌تری را تا 10 دوره و برای تجزیه و تحلیل نوسانات بلندمدت، می‌توانید میانگین را روی بیش از 20 دوره تنظیم کنید. شما می توانید در حین استفاده از شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل، شرط بندی کنید یا CFD ها را بر روی طیف گسترده ای از دارایی های مالی معامله کنید.

اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به بیش از 10000 ابزار دریافت کنید.

نشانگر ATR چیست؟

شاخص میانگین دامنه واقعی توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder به عنوان یک شاخص نوسان برای بازار کالاها توسعه داده شد. علاوه بر این، می تواند برای هر بازار مالی که نوسانات را نشان می دهد، به ویژه سهام، جفت ارز و شاخص ها اعمال شود.

میانگین دامنه واقعی بر روی نمودار معاملاتی به عنوان یک خط میانگین متحرک منفرد ترسیم می شود که با دامنه های واقعی محاسبه می شود. این معمولاً در نمودار شمعی است، جایی که نوسانات و شکاف قیمت به راحتی قابل تشخیص است. این نوع نمودارها مفید هستند زیرا معامله گران می توانند از نمودارها برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای موقعیت های خود استفاده کنند.

قاعده کلی این است که مقدار ATR بالا نشان دهنده سطح بالاتری از نوسان است، در حالی که مقدار ATR پایین نشان دهنده سطح پایین تر نوسانات بازار است. لطفاً توجه داشته باشید که میانگین دامنه واقعی نشان دهنده یا نشان دهنده روند بازار نیست، فقط نوسانات و شکاف قیمتی را نشان می دهد. مثل همیشه، شاخص های فنی تمایل دارند در ارتباط با دیگران به خوبی کار کنند. در این مورد، شاخصی که می‌تواند در کنار میانگین دامنه واقعی برای اندازه‌گیری قدرت روند استفاده شود، شاخص میانگین جهت (ADX) است که توسط وایلدر نیز ایجاد شده است. این تضمین می کند که تمام جنبه های عملکرد قیمت، روند و نوسانات بازار برای یک استراتژی معاملاتی جامع پوشش داده شده است.

میانگین دامنه واقعی در مقابل انحراف استاندارد

انحراف استاندارد یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که هدف آن اندازه گیری نوسانات و کمک به معامله گران برای مدیریت ریسک معاملات است. انحراف استاندارد پراکندگی مجموعه‌ای از داده‌ها حول میانگین متحرک را توصیف می‌کند که معمولاً به جای دوره ۱۴ روزه، ۲۰ روز محاسبه می‌شود. به روشی مشابه با میانگین دامنه واقعی، انحراف استاندارد بالاتر نشان دهنده نوسانات بیشتر بازار است. با این حال، اگرچه میانگین دامنه واقعی و شاخص‌های انحراف استاندارد شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌های متعددی نیز دارند که آنها را از هم متمایز می‌کند، عمدتاً در نحوه محاسبه. این می تواند در یک بازار متحرک تفاوت ایجاد کند که کدام شاخص مفیدتر است. اطلاعات بیشتر در مورد انحراف معیار را اینجا بخوانید.

ATR در تحلیل تکنیکال

میانگین دامنه واقعی یک مؤلفه کلاسیک تجزیه و تحلیل فنی است و نوسانات بازار را به روشی مشابه با شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک نمایی (EMA) اندازه گیری می کند. تجزیه و تحلیل فنی مطالعه عملکرد قیمت است و تمام جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل اساسی ، مانند عوامل خارجی که می تواند بر قیمت دارایی تأثیر بگذارد ، نادیده می گیرد. با مطالعه نمودارهای قیمت به طور مداوم ، معامله گران کوتاه مدت می توانند ارزیابی کنند که در کجا می توانند اهداف سود را ترسیم کنند ، و همچنین انواع اجرا و سفارشات متوقف کردن را. بسته به میزان بی ثبات بودن بازار ، می توان از ATR برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد ، بنابراین یک معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که طولانی شود (سیگنال بخرد) یا کوتاه (سیگنال فروش) را در یک موقعیت قرار دهد.

نحوه محاسبه ATR

قبل از اینکه یک محاسبه متوسط دامنه واقعی را بفهمید ، ابتدا باید یک سری از محدوده های واقعی را محاسبه کنید ، که مبتنی بر داده های قیمت تاریخی است. دامنه واقعی یک دوره معین بیشترین مبلغ زیر است:

• منهای جریان قبلی نزدیک قبلی
• منهای کم فعلی نزدیک قبلی
• منهای جریان کمترین جریان فعلی

پس از محاسبه سه دامنه واقعی ، می توانید به محاسبه فرمول ATR بروید.

فرمول متوسط دامنه واقعی

متوسط محدوده واقعی = (ATR X قبلی (N-1) + TR) / n

n = تعداد دوره ها ، بنابراین در بیشتر موارد ، این 14 خواهد بود

میانگین استراتژی دامنه واقعی در تجارت

متوسط شاخص دامنه واقعی در ابتدا برای استفاده در بازار کالاها ایجاد شده است ، اما از آن زمان به طیف گسترده ای از بازارها گسترش یافته است که شامل تجارت و سهام فارکس است. این شاخص همچنین می تواند برای استراتژی های معاملاتی بلند مدت و کوتاه مدت مانند تجارت موقعیت ، معاملات روزانه و مقیاس گذاری استفاده شود.

نشانگر ATR در فارکس

معاملات فارکس بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی در جهان است و معامله گران اغلب می توانند از ورود یا خروج از معاملات در زمان اشتباه با ضررهای زیادی روبرو شوند. اگر یک معامله گر از میانگین محدوده واقعی در استراتژی خود استفاده کند ، می تواند نوسانات فعلی بازار را ارزیابی کند تا ببیند که در کجا باید ضرر و زیان متوقف کرده و سفارشات را محدود کند. خواندن ATR برای یک جفت ارز بیشتر است ، باید از یک سفارش از دست دادن توقف گسترده تر استفاده شود.

همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است ، جایی که افزایش نوسانات بازار در نمودار شمعدان برای GBP/JPY وجود دارد ، نشانگر ATR نیز به شدت به سمت بالا می رود. هنگامی که شکاف قیمت وجود دارد ، خط میانگین متحرک صاف و پایدار به نظر می رسد.

معاملات روز ATR

معاملات روز یک استراتژی کوتاه مدت است که هدف آن سودآوری کوچک اما مکرر قبل از بسته شدن همه موقعیت ها در پایان روز است. به محض باز کردن بازارهای مالی در صبح ، از جمله بورس های اصلی ، ATR از سطح نزدیک روز گذشته پرش می کند و این نشان می دهد که نوسانات بازار در شروع روز بیشتر است. معامله گران روز می توانند از ATR برای اندازه گیری عملکرد قیمت به صورت روزانه بلکه در مدت زمان کوتاه تر استفاده کنند ، مانند یک بازه زمانی یک دقیقه ای.

میانگین آتی دامنه واقعی

قراردادهای آتی یا آتی محصولات مشتقه بسیار محبوب برای تجارت در بازار کالاها و همچنین برای جفت ارز یا شاخص های سهام هستند. شاخص میانگین دامنه واقعی را می توان برای تقریب اندازه معامله ای که معامله گران باید برای یک کالا یا دارایی خاص انجام دهند استفاده کرد. در استراتژی آتی، معامله گران باید نوسانات بازار را ارزیابی کرده و گزینه های مدیریت ریسک خود را در نظر بگیرند. آنها همچنین می توانند در مورد چگونگی تغییر قیمت ها بسته به روندهای آینده فکر کنند، حتی اگر این اندیکاتور مستقیماً جهت روند را پیش بینی نکند. به همین دلیل است که برای برخی، میانگین دامنه واقعی زمانی که همراه با سایر شاخص‌های زیر روند استفاده می‌شود، به خوبی کار می‌کند.

ماشین حساب توقف ضرر ATR در مدیریت ریسک

هنگام تصمیم گیری معاملاتی بر اساس میانگین دامنه واقعی، مهم است که استراتژی خروج خود را در نظر بگیرید. بسیاری از معامله گران از دستورات توقف ضرر، به ویژه توقف پایانی، به عنوان روشی برای خروج از معامله در صورت حرکت بازارها در جهت نامطلوب به سمت موقعیت خود استفاده می کنند. با این حال، اگر بازار به نفع شما حرکت می‌کند، می‌توانید نقطه خروج را تغییر دهید، جایی که توقف انتهایی پس از قیمت دنبال می‌شود تا سود قفل شود.

به عنوان مثال، هنگام تجزیه و تحلیل نمودار قیمت، معامله گران اغلب از ATR برای تعیین محل توقف ضرر پایانی استفاده می کنند. شما می توانید میزان ATR فعلی را در دو ضرب کنید و توقف ضرر را در این سطح قرار دهید. اگر قصد خرید طولانی دارید، می توانید استاپ ضرر را زیر قیمت ورودی قرار دهید و اگر در حال حرکت کوتاه هستید، می توانید حد ضرر را بالاتر از قیمت ورودی قرار دهید. اگر قیمت در جهت سود بالقوه حرکت کند، توقف ضرر تا زمانی که موقعیت را ببندید، پس از رسیدن به سطح توقف ضرر، به حرکت خود ادامه خواهد داد. این به عنوان استراتژی "خروج لوستر" شناخته می شود.

اندیکاتور ATR را دانلود کنید

برای راه اندازی نشانگر ATR در پلتفرم ما، فقط باید برای یک حساب ثبت نام کنید. این به شما امکان دسترسی خودکار به حساب آزمایشی ما را می دهد، می توانید با استفاده از طیف گسترده ای از شاخص ها تجارت بدون ریسک را با صندوق های مجازی انجام دهید. با این حال، با یک حساب کاربری زنده، دسترسی کامل به پلتفرم معاملات آنلاین نسل بعدی ما خواهید داشت که شامل نمودارهای سهام، ابزارهای پیش بینی قیمت و نمودارهای قابل تنظیم است. در اینجا درباره ویژگی های نمودارهای حرفه ای ما بیشتر بیاموزید.

نشانگر ATR برای MT4

نشانگر میانگین دامنه واقعی همچنین می تواند در پلت فرم معاملاتی بین المللی، MetaTrader 4، که ما از طریق نرم افزار خود میزبان آن هستیم، نمایش داده شود. معامله گرانی که قبلاً با این پلت فرم آشنا هستند می توانند نشانگر ATR MT4 را برای استفاده مشابه از اندازه گیری نوسانات بازار در بازارهای مالی تنظیم کنند. اکنون با یک حساب MT4 شروع کنید.

سلب مسئولیت: CMC Markets یک ارائه دهنده خدمات فقط اعدام است. مطالب (چه نظری را بیان می کند یا نه) فقط برای اهداف عمومی است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این مطالب توصیه مالی، سرمایه گذاری یا دیگر توصیه هایی که باید به آن تکیه شود (یا باید در نظر گرفته شود) نیست. هیچ نظری که در مطالب ارائه شده است، توصیه‌ای از سوی CMC Markets یا نویسنده نیست که هر سرمایه‌گذاری، امنیت، معامله یا استراتژی سرمایه‌گذاری خاص برای شخص خاصی مناسب است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگرچه قبل از ارائه این مطالب به طور خاص از معامله جلوگیری نمی کنیم، اما به دنبال سوء استفاده از مطالب قبل از انتشار آن نیستیم.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان، دسترسی به بیش از 10000 ساز و موارد دیگر دریافت کنید.