توافقنامه کمیته بازل/ایوسکو که در جولای 2005 به توافق رسید شامل چندین پیشرفت در رژیم پایتخت برای موقعیت های کتاب تجاری بود. در میان این تجدید نظر یک نیاز جدید برای بانک ها که مدل خطر خاص برای اندازه گیری و نگه داشتن سرمایه در برابر خطر به طور پیش فرض است که افزایشی به هر گونه خطر به طور پیش فرض اسیر در بانک ارزش در معرض خطر بود (ور) مدل. اتهام خطر به طور پیش فرض افزایشی به رژیم سرمایه کتاب تجارت در پاسخ به افزایش میزان قرار گرفتن در معرض در کتاب های تجاری بانک ها به اعتباری مرتبط با ریسک و محصولات اغلب غیر نقد که خطر در ور منعکس نشده گنجانیده شده بود. در اکتبر 2007 کمیته نظارت بانکی بازل (کمیته) رهنمودهایی را برای محاسبه سرمایه برای ریسک پیش فرض افزایشی برای نظرات عمومی منتشر کرد. در نشست خود در مارس 2008 نظرات دریافت شده را بررسی کرد و تصمیم گرفت دامنه هزینه سرمایه را گسترش دهد. این تصمیم با توجه به بحران اخیر بازار اعتبار گرفته شده است که تعدادی از سازمان های بزرگ بانکی زیان های زیادی را تجربه کرده اند که بیشتر در کتاب های معاملاتی بانک ها پایدار بوده است. بسیاری از کسانی که تلفات در اسیر شد 99%/10-روز ور. با توجه به اینکه ضرر و زیان ناشی از پیش فرض های واقعی نبوده بلکه ناشی از مهاجرت های اعتباری همراه با گسترش اسپرد اعتباری و از دست دادن نقدینگی است, استفاده از هزینه ریسک افزایشی که ریسک پیش فرض را پوشش می دهد فقط کافی به نظر نمی رسد. برای مثال تعدادی از موسسات مالی جهانی اظهار نظر که خاص کردن خطر فقط به طور پیش فرض در تضاد با شیوه های داخلی خود را و می تواند به طور بالقوه سنگین.
هزینه ریسک افزایشی برای تکمیل استانداردهای اضافی اعمال شده در چارچوب مدل سازی ارزش در معرض خطر در نظر گرفته شده است. با یکدیگر, این تغییرات رسیدگی به تعدادی از کاستی های درک شده در حال حاضر 99%/10-روز ور چارچوب. مهمترین, چارچوب ور فعلی را نادیده می گیرد تفاوت در نقدینگی اساسی موقعیت کتاب تجارت. علاوه بر این, این محاسبات ور به طور معمول در بر 99%/ور یک روزه است که تا کوچک 10 روزها. در نتیجه, اتهام سرمایه ور ممکن است به طور کامل منعکس زیان روزانه بزرگ است که کمتر از دو تا سه بار در سال رخ می دهد و همچنین پتانسیل برای حرکات قیمت تجمعی بزرگ در طول دوره های چند هفته یا ماه نیست. همچنین تاکید چارچوب فعلی بر مدل سازی نوسانات کوتاه مدت (به عنوان مثال الزامات بک تست) امکان استفاده از پنجره های داده نسبتا کوتاه را برای تخمین پارامترهای متغیر (به مدت یک سال) فراهم می کند که می تواند سرمایه مورد نیاز ناکافی را در برابر موقعیت های معاملاتی پس از دوره های سکون نسبی در بازارهای مالی تولید کند.
کمیته بین المللی المپیک تخمینی از خطرات پیش فرض و مهاجرت محصولات اعتباری غیر امنیتی در یک افق سرمایه یک ساله در سطح اطمینان 99.9 درصد با در نظر گرفتن افق نقدینگی موقعیت های فردی یا مجموعه ای از موقعیت ها را نشان می دهد. این کمیته انتظار دارد که بانک ها مدل های خود را برای محاسبه کمیته ملی المپیک برای این موقعیت ها توسعه دهند. این مقاله دستورالعمل هایی را در مورد چگونگی توسعه یک مدل اتمی فراهم می کند. این همچنین شامل راهنمایی در مورد چگونگی ناظران باید مدل های بانک های جمهوری اسلامی ارزیابی.
همانطور که هیچ استاندارد صنعتی واحدی برای پرداختن به موضوعات کتاب معاملاتی ذکر شده در بالا وجود ندارد, دستورالعمل های کمیته بین المللی المپیک به طور کلی به شکل اصول سطح بالا است, با انعطاف پذیری قابل توجهی بانک ها از نظر نحوه عملیاتی کردن این اصول فراهم. این کمیته از طریق گروه کتاب تجارت خود به همکاری نزدیک با گروه های صنعتی و شرکت های فردی در طول دوره اجرای نیاز سرمایه جدید ادامه خواهد داد.
بانکها باید دستورالعملهای محاسبه ریسک بازار بازل را در این سند رعایت کنند تا حدی که به دنبال مدلسازی ریسکهای افزایشی بر اساس بند 718 یا ریسکهای جامع بر اساس بند 718 چارچوب بازل دوم باشند که در بازبینیهای چارچوب ریسک بازار بازل دوم 2 بیان شده است .
این کمیته قبلا تجزیه و تحلیل اولیه ای از تاثیر هزینه سرمایه افزایشی شامل ریسک پیش فرض و مهاجرت انجام داده است که عمدتا با تکیه بر داده های حاصل از مطالعه کمی تاثیر خود بر ریسک پیش فرض افزایشی در اواخر سال 2007 انجام شده است. این شرکت در سال 2009 داده های اضافی را برای ارزیابی تاثیر تغییرات در چارچوب سرمایه کتاب معاملاتی جمع کرده است. در ماه های پیش رو کمیته کالیبراسیون چارچوب ریسک بازار را با توجه به نتایج این ارزیابی تاثیر بررسی خواهد کرد. این بررسی همچنین شامل طبقه به افق نقدینگی مشخص شده در بند 20 خواهد بود.
باقیمانده این مقاله به شرح زیر است:
- بخش دوم مجموعه چهارم دامنه جمهوری اسلامی ایران و اصول اساسی ساخت مدل های ایرک.
- بخش سوم به بررسی مدل های هوش مصنوعی می پردازد.
- بخش چهارم روش هایی را مشخص می کند که می توان از نتایج مدل های اندازه گیری ریسک داخلی بانک ها به عنوان پایه و اساس یک بانک استفاده کرد.
نسخه مشورتی این مقاله در ژانویه 2009 منتشر شد. نتایج مطالعه تاثیر کمی کتاب تجارت در اکتبر 2009 منتشر شده است.
