انحراف معیار اصطلاحی است که میزان تغییرپذیری یا پراکندگی را در حدود یک میانگین اندازه گیری می کند. انحراف معیار نیز اندازه گیری نوسانات است. به طور کلی پراکندگی تفاوت بین مقدار واقعی و مقدار متوسط است. بزرگتر از این پراکندگی و یا تنوع است, بالاتر از انحراف استاندارد. کوچکتر این پراکندگی و یا تنوع است, پایین تر از انحراف استاندارد. چارتیست ها می توانند از انحراف استاندارد برای اندازه گیری ریسک مورد انتظار و تعیین اهمیت برخی حرکات قیمت استفاده کنند.
محاسبه
StockCharts. com محاسبه انحراف استاندارد برای یک جمعیت, که فرض می شود که دوره های درگیر نشان دهنده کل مجموعه داده, یک نمونه از یک مجموعه داده بزرگتر. مراحل محاسبه به شرح زیر است:
صفحه گسترده بالا مثالی را برای انحراف استاندارد 10 دوره ای با استفاده از داده های ققق نشان می دهد. توجه داشته باشید که میانگین 10 دوره بعد از دوره 10 محاسبه می شود و این میانگین برای همه 10 دوره اعمال می شود. ایجاد یک انحراف استاندارد در حال اجرا با این فرمول بسیار فشرده خواهد بود. اکسل با فرمول استدیوپ راه ساده تری دارد. جدول زیر انحراف استاندارد 10 دوره ای را با استفاده از این فرمول نشان می دهد. در اینجا یک صفحه گسترده اکسل است که محاسبات انحراف استاندارد را نشان می دهد.
مقادیر انحراف استاندارد
مقادیر انحراف استاندارد به قیمت امنیت اساسی بستگی دارد. اوراق بهادار با قیمت های بالا مانند گوگل (550 دلار) مقادیر انحراف استاندارد بالاتری نسبت به اوراق بهادار با قیمت پایین مانند اینتل (22 دلار) خواهند داشت. این مقادیر بالاتر بازتابی از نوسانات بالاتر نیست, بلکه بازتابی از قیمت واقعی. مقادیر انحراف استاندارد بر حسب شرایطی نشان داده می شوند که مستقیما به قیمت امنیت اساسی مربوط می شوند. ارزش انحراف استاندارد تاریخی نیز تحت تاثیر قرار خواهد شد اگر امنیت تجربه یک تغییر قیمت بزرگ در طی یک دوره از زمان. امنیتی که از 10 به 50 حرکت می کند به احتمال زیاد انحراف استاندارد بالاتری در 50 نسبت به 10 خواهد داشت.
در نمودار بالا, مقیاس سمت چپ مربوط به انحراف استاندارد. مقیاس انحراف استاندارد گوگل گسترش از 2.5 به 35, در حالی که محدوده اینتل اجرا می شود از .10 به .75. میانگین تغییرات قیمت (انحراف) در محدوده گوگل از 2 2.5 به 3 35, در حالی که تغییرات قیمت متوسط (انحراف) در محدوده اینتل از 10 سنت به 75 سنت.
با وجود تفاوت محدوده, چارتیست بصری می تواند ارزیابی تغییرات نوسانات برای هر امنیت. نوسانات در اینتل برداشت از فروردین تا خرداد به عنوان انحراف استاندارد نقل مکان کرد بالا .70 بار. گوگل یک افزایش در نوسانات در ماه اکتبر به عنوان انحراف استاندارد شات بالا تجربه 30. برای مقایسه مستقیم نوسانات برای دو اوراق بهادار باید انحراف استاندارد را بر قیمت بسته تقسیم کرد.
اندازه گیری انتظارات
از مقدار فعلی انحراف استاندارد می توان برای تخمین اهمیت یک حرکت یا تعیین انتظارات استفاده کرد. این فرض می کند که تغییرات قیمت به طور معمول با یک منحنی زنگ کلاسیک توزیع می شود. حتی اگر تغییرات قیمت برای اوراق بهادار همیشه به طور معمول توزیع نمی, چارتیست هنوز هم می تواند استفاده از دستورالعمل های توزیع نرمال برای ارزیابی اهمیت یک حرکت قیمت. در توزیع نرمال 68 درصد مشاهدات در یک انحراف معیار و 95 درصد در دو و 99.7 درصد در سه انحراف استاندارد قرار می گیرند. معامله گران با استفاده از این دستورالعمل ها می توانند اهمیت حرکت قیمت را تخمین بزنند. حرکت بیشتر از یک انحراف استاندارد بسته به جهت حرکت بالاتر از حد متوسط قدرت یا ضعف را نشان می دهد.
نمودار بالا مایکروسافت را با انحراف استاندارد 21 روزه در پنجره نشانگر نشان می دهد. در اطراف وجود دارد 21 روز معاملاتی در یک ماه و انحراف استاندارد ماهانه بود .88 در روز گذشته. در توزیع نرمال 68 درصد از 21 مشاهدات باید تغییر قیمت کمتر از 88 سنت را نشان دهد. 95% از 21 مشاهدات باید یک تغییر قیمت کمتر از نشان 1.76 سنت (2 ایکس .88 یا دو انحراف استاندارد). 99.7% از مشاهدات باید یک تغییر قیمت کمتر از نشان 2.64 (3 ایکس .88 یا سه انحراف استاندارد. حرکات قیمت که انحراف استاندارد 1,2 یا 3 بود قابل توجه تلقی می شود.
انحراف استاندارد 21 روزه است که هنوز هم کاملا متغیر به عنوان بین نوسان .32 و .88 از اواسط ماه اوت تا اواسط دسامبر. میانگین متحرک 250 روزه را می توان برای صاف کردن شاخص و یافتن میانگین استفاده کرد که حدود 68 سنت است. حرکت قیمت بزرگتر از 68 سنت بیشتر از میانگین 250 روزه انحراف استاندارد 21 روزه بود. این حرکات قیمت بالاتر از حد متوسط نشان دهنده افزایش علاقه است که می تواند تغییر روند را پیش بینی کند یا شکست را نشان دهد.
نتیجه گیری
انحراف معیار اندازه گیری نوسانات است. این مقادیر تخمینی را برای حرکت قیمت مورد انتظار در اختیار چارتیست ها قرار می دهد. قیمت بیشتر از نمایش انحراف معیار بالاتر از قدرت یا ضعف متوسط حرکت می کند. انحراف استاندارد با سایر شاخص ها مانند باندهای بولینگر نیز استفاده می شود. این باند قرار است 2 انحراف استاندارد بالا و پایین یک میانگین متحرک. حرکاتی که بیش از باندها باشد به اندازه کافی قابل توجه تلقی می شود تا توجه را تضمین کند. همانطور که با تمام شاخص, انحراف استاندارد باید در رابطه با دیگر ابزار تجزیه و تحلیل استفاده, مانند نوسانگر حرکت و یا الگوهای نمودار.
استفاده با نمودارهای شارپ
انحراف استاندارد به عنوان یک شاخص در نمودارهای شارپ با پارامتر پیش فرض 10 در دسترس است. این پارامتر را می توان با توجه به نیازهای تجزیه و تحلیل تغییر داد. به طور کلی 21 روز برابر با یک ماه و 63 روز برابر با یک چهارم و 250 روز برابر با یک سال است. انحراف استاندارد همچنین می تواند در نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده شود. شاخص را می توان به انحراف استاندارد با کلیک کردن گزینه های پیشرفته و سپس اضافه کردن یک پوشش اعمال می شود. برای یک نمودار زندگی می کنند با انحراف استاندارد اینجا را کلیک کنید.
اسکن پیشنهادی
وجین از نوسانات بالا
شاخص انحراف استاندارد اغلب در اسکن ها برای از بین بردن اوراق بهادار با نوسانات بسیار بالا استفاده می شود. این اسکن ساده 600 سهام را که در روند صعودی هستند جستجو می کند. بند اسکن نهایی سهام با نوسانات بالا را از نتایج حذف می کند. توجه داشته باشید که انحراف استاندارد به درصدی از انواع تبدیل می شود تا بتوان انحراف استاندارد سهام مختلف را در یک مقیاس مقایسه کرد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد نحو به استفاده از برای اسکن انحراف استاندارد, لطفا ببینید مرجع نحو اسکن ما در مرکز پشتیبانی.
