استراتژی‌هایی برای تجارت مجدد فیبوناچی

Dan Blystone بنیانگذار و ویراستار TradersLog. com و همچنین بنیانگذار Chicago Traders Meetup Group است.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

تیموتی لی یک مشاور، حسابدار و مدیر مالی با مدرک MBA از USC و بیش از 15 سال تجربه در امور مالی شرکت است. تیموتی به مدیران عامل و مدیران ارشد مالی کمک کرده است تا تحلیل‌های عمیقی داشته باشند و داستان‌های زیبایی در پشت اعداد، نمودارها و مدل‌های مالی ارائه کنند.

لئوناردو پیزانو، ملقب به فیبوناچی، یک ریاضیدان ایتالیایی بود که در سال 1170 در پیزا به دنیا آمد. پدرش گوگلیلمو بوناچیو در یک پست تجاری در بوگیا، که اکنون Béjaïa نامیده می شود، یک بندر مدیترانه در شمال شرقی الجزایر کار می کرد. فیبوناچی در جوانی ریاضیات را در بوگیا خواند و در طول سفرهای طولانی خود با مزایای سیستم اعداد هندو-عربی آشنا شد.

خوراکی های کلیدی

• در دنباله اعداد فیبوناچی، پس از 0 و 1، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است.
• در زمینه تجارت، اعداد مورد استفاده در اصلاحات فیبوناچی اعدادی در دنباله فیبوناچی نیستند. در عوض، آنها از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله مشتق شده اند.
• سطوح اصلاح فیبوناچی با گرفتن نقاط بالا و پایین در نمودار و علامت گذاری نسبت های کلیدی فیبوناچی به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه به تصویر کشیده می شود. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت استفاده می شود.

نسبت طلایی

در سال 1202، فیبوناچی پس از بازگشت به ایتالیا، آنچه را که آموخته بود در "لیبر آباکی" ("کتاب چرتکه") مستند کرد. فیبوناچی در "لیبر آباکی" سری عددی را که اکنون به نام او نامگذاری شده است، توصیف کرد. در دنباله اعداد فیبوناچی، پس از 0 و 1، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. از این رو، دنباله به شرح زیر است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610 و غیره، تا بی نهایت گسترش می یابد. هر عدد تقریباً 1. 618 برابر بیشتر از عدد قبلی است.

این مقدار: 1. 618 فی یا "نسبت طلایی" نامیده می شود. نسبت طلایی به طور مرموزی در دنیای طبیعی، معماری، هنرهای زیبا و زیست شناسی به طور مرموزی ظاهر می شود. به عنوان مثال، این نسبت در پارتنون، در نقاشی لئوناردو داوینچی، مونالیزا، گل‌های آفتابگردان، گلبرگ‌های رز، صدف نرم تنان، شاخه‌های درخت، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی کهکشان‌های مارپیچی فضای بیرونی مشاهده شده است.

معکوس نسبت طلایی (1. 618) 0. 618 است که در معاملات فیبوناچی نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

سطوح فیبوناچی مورد استفاده در بازارهای مالی

در زمینه تجارت، اعداد مورد استفاده در اصلاحات فیبوناچی اعدادی در دنباله فیبوناچی نیستند. در عوض، آنها از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله مشتق شده اند. اساس نسبت فیبوناچی طلایی 61. 8% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عددی که به دنبال آن می آید به دست می آید.

به عنوان مثال، 89/144 = 0. 6180. نسبت 38. 2% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر دو مکان سمت راست به دست می آید. به عنوان مثال: 89/233 = 0. 3819. نسبت 23. 6% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عدد سه مکان سمت راست به دست می آید. به عنوان مثال: 89/377 = 0. 2360.

سطح اصلاح فیبوناچی با گرفتن نقاط زیاد و پایین در یک نمودار و علامت گذاری نسبت های کلیدی فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ به صورت افقی برای تولید یک شبکه نشان داده می شود. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی معکوس قیمت استفاده می شود.

سطح تعطیل 50 ٪ به طور معمول در شبکه سطح فیبوناچی گنجانده شده است که می توانند با استفاده از نرم افزار نمودار ترسیم شوند. در حالی که سطح اصلاح 50 ٪ مبتنی بر شماره فیبوناچی نیست ، اما به طور گسترده به عنوان یک سطح مهم معکوس بالقوه ، که به ویژه در تئوری داو و همچنین در کار W. D. Gann شناخته می شود ، مشاهده می شود.

سطح اصلاح فیبوناچی به عنوان استراتژی تجارت

از پس انداز فیبوناچی اغلب به عنوان بخشی از یک استراتژی گرایش روند استفاده می شود. در این سناریو ، معامله گران شاهد ترمیم کننده در یک روند هستند و سعی می کنند با استفاده از سطح فیبوناچی ، ورودی های کم خطر را در جهت روند اولیه انجام دهند. معامله گران با استفاده از این استراتژی پیش بینی می کنند که یک قیمت احتمال بالایی برای تندرست از سطح فیبوناچی در جهت روند اولیه دارد.

به عنوان مثال ، در نمودار روزانه EUR/USD در زیر ، می بینیم که یک روند نزولی بزرگ در ماه مه 2014 (نقطه A) آغاز شد. قیمت سپس در ماه ژوئن (نقطه B) پایین آمد و به سمت بالا تا حدود 38. 2 ٪ سطح اصلاح فیبوناچی حرکت پایین حرکت (نقطه C).

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در این حالت ، سطح 38. 2 ٪ می تواند مکانی عالی برای ورود به موقعیت کوتاه به منظور سرمایه گذاری در ادامه روند نزولی که در ماه مه آغاز شده است. شکی نیست که بسیاری از بازرگانان نیز سطح 50 ٪ اصلاح و سطح 61. 8 ٪ را در حال تماشای بودند ، اما در این حالت ، بازار به اندازه کافی صعودی نبود تا به آن نقاط برسد. در عوض ، EUR/USD پایین تر شد و حرکت نزولی را از سر گرفت و در یک حرکت نسبتاً سیال کمترین میزان را از بین برد.

در صورت وجود قیمت سیگنال های فنی هنگام رسیدن قیمت به سطح فیبوناچی ، احتمال واژگونی افزایش می یابد. سایر شاخص های فنی محبوب که در رابطه با سطح فیبوناچی مورد استفاده قرار می گیرند شامل الگوهای شمعدان ، خطوط ، حجم ، نوسان سازهای حرکت و میانگین های متحرک است. تعداد بیشتری از شاخص های تأیید کننده در بازی برابر با یک سیگنال معکوس قوی تر است.

از بازپرداختهای فیبوناچی در انواع ابزارهای مالی از جمله سهام ، کالاها و مبادلات ارزی استفاده می شود. آنها همچنین در چندین بازه زمانی استفاده می شوند. با این حال ، مانند سایر شاخص های فنی ، مقدار پیش بینی متناسب با بازه زمانی مورد استفاده است ، با وزن بیشتر به بازه های زمانی طولانی تر داده می شود. به عنوان مثال ، اصلاح 38. 2 ٪ در نمودار هفتگی یک سطح فنی به مراتب مهمتر از 38. 2 ٪ اصلاح در یک نمودار پنج دقیقه ای است.

با استفاده از پسوندهای فیبوناچی

در حالی که می توان از سطح اصلاح فیبوناچی برای پیش بینی زمینه های بالقوه پشتیبانی یا مقاومت استفاده کرد که در آن معامله گران می توانند به امید رسیدن به سرگیری روند اولیه وارد بازار شوند ، پسوندهای فیبوناچی می توانند با دادن اهداف سود مبتنی بر فیبوناچی ، این استراتژی را تکمیل کنند. پسوندهای فیبوناچی شامل سطحی است که فراتر از سطح 100 ٪ استاندارد است و می تواند توسط معامله گران به مناطقی پروژه که باعث می شود خروج بالقوه خوبی برای معاملات خود در جهت روند باشد ، استفاده شود. سطح عمده پسوند فیبوناچی 161. 8 ٪ ، 261. 8 ٪ و 423. 6 ٪ است.

بیایید با استفاده از همان نمودار روزانه EUR/USD ، به یک مثال در اینجا نگاهی بیندازیم:

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

با نگاهی به سطح فرمت فیبوناچی که در نمودار EUR/USD در بالا کشیده شده است ، می توانیم ببینیم که یک هدف بالقوه برای یک معامله گر دارای موقعیت کوتاه از 38 ٪ اصلاح توضیح داده شده در ابتدا در سطح 161. 8 ٪ ، در 1. 3195 است.

خط پایین

سطح اصلاح فیبوناچی اغلب نشانگر نقاط معکوس با دقت غیرقانونی است. با این حال ، تجارت آنها سخت تر از آنچه در گذشته نگر به نظر می رسد. این سطوح به بهترین وجه به عنوان ابزاری در یک استراتژی گسترده تر استفاده می شوند. در حالت ایده آل ، این استراتژی موضوعی است که به دنبال تلاقی چندین شاخص برای شناسایی مناطق معکوس بالقوه است که دارای ورودی های تجاری کم خطر و پرخطر هستند.

با این حال ، ابزارهای معاملاتی فیبوناچی تمایل دارند از همان مشکلات سایر استراتژی های تجارت جهانی مانند نظریه موج الیوت رنج ببرند. گفته می شود ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و عقب نشینی ها موفق می شوند تا معاملات را در روند قیمت بلند مدت قرار دهند.

در هنگام استفاده از سایر شاخص ها یا سیگنال های فنی ، اصلاح فیبوناچی می تواند حتی قدرتمندتر شود. دوره تجزیه و تحلیل فنی آکادمی Investopedia این شاخص ها و همچنین نحوه تبدیل الگوهای به برنامه های معاملاتی عملی را در بر می گیرد.